交易期货交易利用凯利公式可以树立信心杜绝重仓

有人会提出疑问，我进入这个市场就是为了赚钱啊！冒险是情理之中的事啊！但是现在的我有不同的见解。我的见解就是期货市场需要科学有系统的进行交易。否者仓位轻了赚不到钱。仓位重了，一时赚钱一时爽，一时赔钱一世痛。那么有没有一种科学的计算仓位的方法呢？我的答案是有的。现在我就为大家提供一个科学计算仓位的公式——凯利公式。

首先我们简单介绍一下凯利公式。

一下是百度百科中对凯利公式的介绍：

“在概率论中，凯利公式（也称 “凯利方程式”）是一个在期望净收益为正的独立重复赌局中，使本金的长期增长率最大化的投注策略。该公式于 1956 年由约翰·拉里·凯利（John Larry Kelly）在《贝尔系统技术期刊》中发表，可以用来计算每次游戏中应投注的资金比例。若赌局的期望净收益为零或为负，凯利公式给出的结论是不赌为赢。”

简化后的公式是：f=（pb-q)/b

其中，f为现有资金应进行下次投注的比例；p为赢的概率，q为输的概率，b为净赔率。（具体含义大家可自行百科，这里我就不累述了）

我们针对期货市场做一下改变：

F定义为：单次亏损的最大金额（总金额的百分比）

B定义为：盈亏比（单次盈利与单次亏损的比例）

P定义为：盈利单的概率。

Q定义为：亏损的概率。

为了方便计算，我用Excel表格制作了一个表格。表格分为两个表格：一个表格是输入参数和展示结果，根据实际情况输入资金、当前的胜率、盈亏比。另一个表格是凯利公式计算过程。

注：需要这个表格的朋友关注我以后，回复“凯利公式”即可获取。

现在我们开始演算几种可能，给大家一个科学直观的展示。(注意：计算结果是没有扣除手续的，实际金额应该比现实的金额少)

我们统一用一个比较低的初始金额（1000）。这样更能直观的展示结果。

1、一个高手，他的胜率达到了80%，盈亏比只有1:1。他每次都用30%的资金作为单次损失的金额。我们来看看结果。