“持续盈利”的策略，是非常难得的。在过去，作者分享了不少的策略，大部分策略都需要时间去验证。

当然，文章中的策略仅仅是一种思路而已，想要接入实盘并不是直接就用，是需要根据自己的经验进行修改的。

作者在本期文章中，就给大家分享一个以往开发的、从今年4月仍然在盈利的策略。

经典量化策略 Dual Thrust魔改版！

Dual Thrust策略，是一个比较经典的开盘突破策略。其主要原理是以前N根k线开高低收，计算出三个重要价格，并根据这3个价格计算出N日波幅Range。

然后，通过当日开盘价+/-N倍Range，计算出上轨下轨，突破则开多，跌破则开空。

以上就是关于Dual Thrust策略的原始逻辑。

介于原版策略表现不怎么样，作者将其进行魔改，形成自己新版本策略。

改进逻辑如下：

策略改进四大规则原理。

1.不规则周期。

作者选择13分钟周期，原因是考虑到策略的同质化问题。因为这个策略是公开的，知道的人越多，如果都加载到常规周期上交易的话，策略效益会降低。

2.策略特性。

策略特性就是根据它的原理进行更改，比如 Dual Thrust策略获取前3根k线、6根K线组合成新的k线，周期可大可小。

3.跟踪止盈。

在原策略介绍中，似乎没有加入跟踪止盈。这就导致了策略赚钱后不能够及时兑现，很可能最终导致亏损。因此，作者在其中加入了AF加速算法跟踪止盈。

这是一个既考虑了时间，又考虑了空间的跟踪止盈算法。

4.跨周期过滤。

周期过滤，可以说是比较重要的。常常说“顺势而为”，到底顺哪个周期的势，就需要有周期概念。否则无法谈顺势。

上图中的黄色均线就是周线EMA8均线。均线之上为多头趋势、反之为空头趋势。

5.策略信号。

• 空头。

• 多头。

Dual Thrust魔改版后近期表现如何？本期分享的策略是在今年4月份左右开发出来的，至今表现也还行。

回测品种：螺纹钢指数。

交易周期：13分钟。

从曲线上看，近期的表现与历史回测并没有太大的反差。

小结。

策略的盈亏比 2.04，胜率 55%，最大盈利2053.27，最大亏损856.65，最大回撤2112.20。

策略通过上述的4大方法进行改进，其中最核心的是跨周期过滤、跟踪止盈及扩大计算Range的k线数量。

最后

市场公开的策略，大多数时候都需要我们去改进，以适应变化多端的市场和达到交易者的心理预期。

文章及策略代码仅供交流学习，切勿直接实盘。