“低买高卖”，是每一位交易者内心一直所追寻的。有的人认为，“抄底摸顶”是完全不可能的事情，因为如果每个人都去“低买高卖”，那价格走势应该是一种什么状态？无法想象！

这样的思想也不无道理，只是忽略了一些东西。

虽然，策略做不到每笔都能够“抄底摸顶”成功，但是，只要“概率”上能站在我们这边，就可以尽可能“接近”这一目标。因为，交易最终的目的是赚钱，过程真的不重要！

“抄底摸顶”，一般我们都是在多或空头趋势确定后，价格“逆势回调”时买入，具有较低持仓成本的优势。趋势大部分都会用均线等其他趋势指标来确定，关键是价格“逆势回调”如何量化。

如下图所示：

作者推荐使用“偏度系数”上穿或下穿“零轴”来识别逆势回调是否结束的形态，在接下来的文字中，会给大家详细介绍，为何“偏度系数”是一个非常好的能够识别“逆势回调”结束的一个算法。

由于Python来讲解比较复杂，因此这里就采用交易开拓者来进行讲解思路。文章同时提供以Python版本和TB版本的代码。

“偏度系数”是如何刻画价格波动的？

作者认为偏度系数，在择时中有两种用法。

第一种就是判断走势是否回调结束，这就主要是用来“抄底摸底”。像下面的多头开仓位置就是一个比较好的例子。

如下图所示：多头。

在上图中，当偏度系数下穿零轴时，意味着回调结束。可以顺着多头趋势在此处进行开多仓，持仓成本是最低的。空头同理！

如下图所示：空头。

第二种，可以根据他的“偏斜程度”，来判断当前多空趋势。当左边的上升的时间比右边的数据下降的时间少时，说明当前大概率是一个跌势！反之，则为多头趋势。

如下图所示：空头。

如下图所示：

小结。

目前来说，作者用偏度系数择时，就主要应用于上述两个方面。一个是趋势判断和逆势回调的判断。

python实现“偏度系数”抄底摸顶择时！

首先要搞清楚，什么情况下你敢做多或做空？在什么位置空或多？

第一个问题，说的就是一个多空趋势研判的问题。作者提倡“顺大势”，因为大概率，会使你少亏、少开仓。能够顺应市场的“多空情绪”，避免逆大势！

第二个问题，是在多空趋势研判后，确定了多头或空头趋势，应该在哪个位置做单的问题。

方向判断对了，开仓的位置仍然很重要。主要有两种方式，第一种，突破—追涨杀跌，第二种“逆势回调”开仓。

1.下面是策略的交易思路，多头为例（交易周期：30分钟）。

（1）策略开仓条件：

• 当前最高价>当前周期120日指数移动平均线、周线5日指数移动均线。
• 斜率下穿零轴。
• 满足上述两条件，开多。

如下图所示：

（2）策略平仓条件：

• 价格触发k线波幅跟踪止盈线。

如下图所示：

2.Python代码的实现过程。

作者已经实现Python天勤和开拓者TB版本代码，两者都可以进行回测、交易。下面以python代码为例，讲解如何利用“偏度系数”进行“抄底摸顶”择时的。

（1）导入相应的包及参数变量的设置。

代码：

k线数据打印如下。

run:

（2）移动平均线、偏度系数，以及偏度系数与零轴交叉标记的计算。

其中，SkewValue为偏度系数。

代码：

run:

作者与交易开拓者对比了一下，发现两者差别几乎没有。

（3）策略开平仓代码。

策略开仓：多头。

• 当前最高价>当前周期120日指数移动平均线、周线5日指数移动均线。
• 斜率下穿零轴。

注：天勤量化目前数据最大获取周期为日线，而策略中要采用周线。

代码：

run：

策略平仓：

• 价格触发k线波幅跟踪止盈线。

代码：

run:

（4）策略回测分析。

回测参数设置：

• 回测品种，螺纹钢期货指数。
• 回测周期，30分钟。
• 回测区间，上市至今。
• 手续费，%%1。
• 滑点，1跳。

回测曲线：

策略信号：

• 多头。

• 空头。

小结。

上述，就是关于如何利用”偏度系数“进行”抄底摸顶“择时的全过程。需要注意的是，文章仅仅分享比较简单的用法，至于如何深入的运用，仍需要读者自己去挖掘。

但是在信号表现上，确实是能够最大限度的捕捉到趋势“逆势回调”结束的位置。

最后

“抄底摸顶”，并不是说每笔一定要100%正确，也不需要每次都卖在波峰或者买在波谷点。我们只需要尽可能的靠近这一标准，最终的结果不会很差！

文章思路及策略代码仅供交流学习，切勿直接实盘。