K线，是技术指标之源。几乎所有的技术指标，都是基于k线数据所发明的。因此，切勿过度的迷恋技术指标，应当要清楚其内在的算法。切勿被花花绿绿的线条所蒙蔽！

作者在往期的文章中，基于k线来开发的交易策略相对较少。

而在这一期分享中，作者将用最基础的指标—”k线”，构建k线箱体形态，并利用该形态来开发程序化交易策略。

并且，在这个策略中采用了3种退出机制，包括目标止盈线、盈亏平衡线、保护止损线三种退出方法。

K线箱体的构建方法

箱体的构建，需要4根k线就可以完成。

我们将这4根k线做上标记。右边第一根为0号k线，依次为0、1、2、3号k线。

只需两步就可以构建k线箱体形态。

① 确定上下轨。

• 当1号k线收盘价大于3号k线的最高价，1号k线的最高价确定为箱体的上轨。
• 并且，此时下轨为前N根k线的最低价。

② 确定箱体构建是否成功。

• 上下轨确定以后，当0号k线的收盘价，在上轨和下轨之间。
• 那么，箱体构建成功。

注意:

• 如果上述箱体构建成功后，最新k线的收盘价低于下轨，那么构建的箱体失效。

小结。

上述，主要给大家分享了如何利用4根k线定义箱体形态以及箱体的上轨下轨。另外，需要注意的是，箱体失效的条件。

说完了，k线箱体的构建，下面来说说策略是如何开平仓的。

K线箱体策略的开仓及”3大”平仓方法

策略的开仓部分非常的简单，只需要突破0号k线的最高价后开仓。

但是，策略的平仓就相对复杂一点，策略的整个平仓是由3个模块组成。分别是目标止盈、盈亏平衡退出和保护性止损。

每个出场位置，都担任着很重要的角色。

• 1.目标止盈，当浮盈达到某个阀值，平仓。
• 2.盈亏平衡线，当策略出现一定盈利后，行情反转，如果触发盈亏平衡线，那么平仓。
• 3.保护止损，是策略止损的最大限度，单笔亏损理论上就只能亏这么多，但是会有跳空的现象。

小结。

其实大家都能感觉出来，策略退出机制有多重要。整个策略入场，就只有一个，而出场却用了三种方式。

可以说，整个出场是一个值得学习的地方。接下来，作者将利用Python语言，借助天勤量化交易平台 tqsdk中的回测框架，进行策略编写并回测。

Python 实现K线箱体突破策略

整个策略，由四个部分组成分别是，导包及参数变量设置、箱体的量化、开平仓模块，运行策略。

1. 首先导入相应包及变量参数设置。作者选取螺纹钢期货指数进行回测。var字典中主要储存策略的一些变量。

2. 箱体的量化。这一部分主要计算ATR及上下轨，还有根据上面箱体的量化思路，将箱体量化出来，并得出开仓价格及多头开仓标记。

以便于在下一个开仓函数中使用。

3. 策略开平仓。

• 策略开仓:

开仓后，将entryflag变为false，代表已经开仓，并计算出目标止盈和保护止损以及记录mark_high(持仓期间的最高价)。

• 策略平仓:

平仓部分，最明显的就是一个代码运行顺序的控制，我们要保证先计算要完盈亏平衡线或保护止损后才能执行平仓代码。

否则，策略会默认使用上一笔的盈亏平衡线或者保护止损线，造成平仓混乱。

4. 策略执行回测。

回测参数设置:

• 回测品种及周期。螺纹指数，4小时。

策略信号。

• 策略信号:

(1).目标止盈。

(2).保护止损。

小结。

整个箱体的量化及开平仓模块，已经给大家分享了。核心点在于箱体的量化及3大退出机制，需要理解的地方就是代码中的开平仓控制。

最后

K线是最原始的技术指标。不少的经典策略都基于k来进行开发的，r_break策略 及《逻辑交易者》一书中也用k线来计算关键价位。

因此，在策略开发过程中除了使用技术指标以外，还可以研究k线相关的策略。

注:策略及交易思路仅用于学习交流，不构成投资建议。