“过滤震荡”，可以说是每一位交易者都比较向往的。因为，市场大部分时间都处于震荡，趋势的时间是非常少的。因此，人们都似乎热衷于想要过滤掉震荡，同时该有的趋势也要抓住！

我只想说，这样的想法有点问题。

鱼和熊掌，不可兼得。从历史数据来看，如果你想要抓住趋势的底部，你就必须要在震荡区域不断的尝试，直到趋势出现的那一刻；如果你想过滤震荡，那么你就大概率得损失掉趋势底部的开仓机会。

所以说，完全过滤震荡，抓住整段趋势行情是不可能的事情，不然你就是世界首富了！但是，我们可以通过一些方法来过滤掉震荡行情中的假信号，我们只有做到，在震荡中少亏，才能够等到趋势来的那一刻。

作者就从单周期、跨周期、多品种等角度来分析，如何去过滤震荡中的大部分假信号，提高交易系统的性能！

“单周期”增加原信号的触发难度！

什么是原信号？如何增加信号的触发难度？

举个简单例子，假设你的开仓条件是突破前一根阴线最高价开仓，这就是你策略的原信号；

但是，在其最高价位置增加1跳，作为最终的开仓价，这就是增加了原信号的触发难度。必须要最高价后，价格再涨1跳才认为是可信的交易信号。

当然，这只是一个简单的例子，而在实战中一般情况下都是在原开仓信号+N倍ATR（波动率）。这样更具有自适应性，可以根据当前的波动率来自动调节。ATR是软件中常备的衡量波动率的技术指标。

小结。

“单周期”过滤，个人认为这种方法还是比较常用。因为突破策略，一般情况下都在震荡区间频繁止损，这样做可以减少在区间上下沿触发假突破信号的次数。

“跨周期”方向过滤。

“跨周期”过滤，作者也称之为“方向过滤”。因为，这种方法是让主交易周期的开仓信号，顺大趋势来开仓，如果在主交易周期出现了其大周期相悖的走势，则不进行开仓。

从逻辑上还是说的通，大周期如果在跌势，在小周期中做多基本上只能遇到小级别的反弹，搞不好还会栽个大坑！随便调出一个图形大部分都会是这样的情况。

当然了，这样的方式极有可能会丢掉大趋势下的次级反弹行情。但是没关系，我们要的是整个交易的胜利，而不是局部胜利！俗话说，舍不得孩子套不着狼。

顺势而为，说的就是这个道理！

小结。

跨周期方向过滤，是值得去研究的一个方向。但是，要知道它的优缺点，不能太在意得失，交易是一次长跑，暂时丢掉眼前不可持续的利益，最终才有可能抵达终点！

“多品种”组合，筛选流畅品种。

“多品种”组合，筛选品种交易。可以说是整篇文章的重点，整个交易体系如果说是一栋大楼，那么多品种组合要是比喻成地基的话，就再适合不过了。

地基不牢靠，上层建筑再花哨、光鲜，始终扛不住一点风吹草动！

首先，得要有全局观念。什么叫全局？我个人认为有三层，第一层是单品种内的多周期，第二层是期货或者股票板块，第三层是整个期货市场或股票市场。当然，跨市场就不去说了！

选择趋势流畅的品种来交易，是非常有必要的！

最后

单周期开仓信号过滤，跨期方向过滤，多品种组合三者结合。才勉强算的上是趋势跟踪策略，否则在变化多端的市场面前，是很难做到持续盈利的！

文章思路及策略代码仅供学习，切勿直接实盘。