策略的开仓和平仓，对于我来说都比较重要。

但非要我比个高低，我会选择“平仓”，我常说“好的开仓“只会决定你浮盈的大小，“好的止盈”直接决定你的交易结果。

作者以前非常着重开仓的研究，包括各种过滤等等，但是效果并不是特别好。

后来去研究平仓（止盈），将各种跟踪止盈算法加入到策略中去。

最后发现提高胜率和盈亏比等都有好的帮助，不仅仅只依靠开仓的过滤。

好的止盈算法，有助于减少交易次数，提高胜率、盈亏比。

接下来，作者就两者的重要性和联系发表下自己的观点。

开仓和平仓哪个更重要？

如果满分是10，开仓的重要性我会给4.5分，平仓我会给它5.5分。当然文章中所说的开仓，是在单品种的情况下，并非是多品种组合的开仓。

1.选择最简单的双均线交易系统来做一个实验。同一开仓环境下，不同的平仓方法。

• 实验大致的内容如下：

（1）实验的目的，让我们知道平仓的重要性和联系。

（2）开仓方法，金叉多死叉空；平仓方法，原策略使用金叉死叉，新策略采用三级跟踪止盈。

（3）将双均线交易系统在开仓条件相同的条件下，加入跟踪止盈平仓方法前后、多周期对比，观察它对策略的各项指标会产生什么样的影响。

• 实验结果：

（1）策略性能统计。

从上图可以看出，改进前后，变化比较大的有净利润、平均利润，更具有看点的是，交易次数骤减！！！

只要交易次数一减少，这对盈亏比、胜率等这些指标就有很大的帮助，至少有机会提升！

（2）策略对周期的敏感程度。

• 表格对比：

• 柱状图统计：

（3）策略信号对比。

• 原策略信号。

• 新策略信号。

我们通过信号和回测报告就能够看出，加入了相对好的平仓方法之后交易次数骤减，波段拿的也比较稳。

比较好的开仓，可以有效的过滤掉假信号，减少交易次数。但通过使用比较适合该策略的平仓算法，将策略的性能推上了新的一个台阶。

因为，你无论在震荡和趋势中，都能够最大限度的减少策略出手的机会，直到波段结束。而当出现了假突破时，跟踪止盈就可以减少原策略频繁的交叉止损的情形。

小结。

以上就是关于加入止盈条件前后，双均线策略在不同环境下的表现。充分的说明了平仓的重要性！

最后

好的开仓固然重要，但是同时拥有一个优秀的平仓（止盈）算法，可以让你的策略更加稳定，性能会大大提升。如果你还没有尝试过此类操作，试试也无妨！