期货交易系统的常规步骤

做系统的步骤很简单：

第一步：你要找到一套逻辑覆盖你想要的做的波段或是擅长的部分，我说过要看你资金量和品种来定，大资金的操作方法和小资金的思路反着，这是一套均线作为逻辑的底层。当然有些会用区间，有些会用离差和乖离率，振幅，还箱体、趋势，啥都行，这个是你的底层逻辑，你要先确立好，上图是我的实例，刚好在测试的均线底层，11行代码，可以做到年化89%，当然这是没有优化过的最初.

第二步：开始优化做减法。例如你可以让在大波段最远处及时止盈，放弃掉大涨之后的那一小段，提高你的胜率减少你的回撤，可以用乖离率等指标，去抓定。这样降低了你的持仓周期，同时也抓了最喜欢的鱼肚那一段。

第三步：过滤掉那些震荡段的开仓进一步减少回撤，方法例如均线周围做个boll带，振幅的boll带，弄一个通道出来，减少他们的连续开仓次数和来回打脸的情况。

第四步：加入资金管理，也就是加减仓策略，这个不用多想，直接把海龟的仓位管理策略套进去就很牛。

第五步：还需要优化一下极端行情，因为这个是收盘价模型，有时那些急跌急涨会让你回撤很多，通过个策略毙掉它。

第六步：跑一下模拟盘试试，当然你肯定已经验证过了，或者用参数优化跑一下，但是避免过度优化。

最后做完了，你会发现一年200个交易日，你持仓只占其中十分之一，ok减法做完了。再用不同的底层策略写出多个策略对冲吧，例如：抓趋势的等待趋势，抓震荡的就来回做单。