交易系统第二篇

第一步：做基础测试选条合适的周期均线。就四行代码，测试周期2014年1月至今，品种随便选了一个橡胶指数，手续费万5，滑点2，就开1手进行基础测试。

SMACN:SMA(C,N,1);

CROSS(C,SMACN),BPK;

CROSS(SMACN,C),SPK;

AUTOFILTER;

测试结果：如果你用10资金开始入市，能抗住50%的回撤的话，恭喜你现在你变14万了，第二个图如果你用5万来做，恭喜你你还剩9千多，因为在第一年就爆仓了。

说明一个道理，特别是小散你要严格控制你的回撤和控制保本，对你的生存很重要。

第二步：继续用这四行代码10万资金，进行参数的枚举。也就是看看到底多少周期的参数更适合，我们用步长1来做测试，每次递增1

参数优化跟cpu有关，1万次的计算竟然要用我2分多种。

优化出来的数据很让人吃惊，盈利率最高的竟然是30周期均线附近，我选了个盈利率最大的32套进去测一下给大家看。

不知道能看清楚截图么，10万的本金进去，46万多出来，年化收益都在38.55%了，相信已经超过很多朋友自己炒的水平了，这可是4行代码啊，当然虽然大道至简，咱也不能这么用，更何况这是历史数据的出的，不能算数，我又尝试放到了1小时周期上，10万变17万，因为周期不同参数肯定也要调整的，我乘了6倍用200的参数测试，10万变38万。这四行代码竟然可以用，哈哈~这里是给像淇淇这样的新手们测试着玩的。继续往下。

大家观察会发现上图有很强的失效区间，就是那些黄色信号密集的地方，怎么减少这种频繁的开仓造成的手续费和滑点呢，观察你会看出是因为价格在均线上下区间的波动造成的，怎么解决这种问题呢，常用方法有三种。

第一种：再做一根均线，例如普通的小周期均线，或是振幅的平均价，或是先均线再平滑都行，通过它的上穿下穿去频繁跨线的问题。

第二种：使用满足连续几周期条件后再执行开平仓信号，进行过滤。

第三种：更换开仓条件，加入指标同时满足条件。