一、交易系统主要结构
1、市场的选择和判断
每个交易系统都有它的适应性，也就是在某类行情下它会失效，具体你做趋势的如果处在震荡波动结算就会反复让你进行无效开仓，从而打你的止损，没几次你的心态就会变化，变得不相信自己的交易系统。我的老师齐哥说过的名言：如果不适应你停掉它就完了么？等他到了适合的行情再启动它。
一句话小结：期货品种有很多，你的资金又很小，忽略那些市场容量、多品种对冲等大资金才会面临的问题，找个合适品种合适行情下开启你的系统，在失效区间放弃这个品种，等行情清晰适合你系统的时候再回来。
2、底层根本逻辑的选择
有人看均线、有人看指标（macd、kdj、boll、cci、bias、atr、……）有人看形态、有人看基本面、成交量……啥也有，都没错，你要适合一条适合你或是你最喜欢的作为逻辑底层。
老师说大道至简，有时十行代码的交易系统创造的利润比2万行的还高，这是真的，想好你要用那些考虑的要点。
一句话小结：想法多是好事，可以把每种想法单独做成一套系统，干嘛要把那么多想法集中到一套系统中呢，给自己找麻烦，毕竟这篇文章是带小白的，经验丰富的开发者略过。
淇淇的底层选用了均线，原因很简单，均线是趋势类的底层指标，很多技术指标的底层原理也都是利用了不同的均线或是他们差值，或是各种各样的变化，普通均线平滑性太强，自己做条自适应均线呢？给大家放个示例观察一下。
均线MA\EMA\SMA\SMMA\DMA\ADMA\TRMA\TSMA对比图
系统中能找到的几乎所有均线函数都给大家找了，大家会发现很多均线虽然算法不同但结果会是一致的。常用的MA\EMA\SMA\DMA淇淇有研究过，别的都没研究过，从对比图上来看SMA和TSMA好像更靠谱，干扰很少并且几乎吃到了趋势行情的全部。如果再家上一些自适应性，让他在趋势行情变化剧烈时更靠近峰顶和峰底减少回撤，在行情震荡时变大远离震荡区间避免干扰或者干脆顾虑掉不开仓是不是就会提高盈利率？
一句话小结：淇淇的交易系统底层逻辑选择了一条具备自适应属性的均线，通过引入行情因子或过滤掉干扰的手段实现提高盈利率的目的。
3、考虑的自适应因子
……
今天写不完了，未完待续吧，后面还有入场的（开仓条件、加仓条件），出场的（止损条件、止盈条件），资金管理等
大家有想探讨和咨询的留言吧，写的时候顺便给大家答了。
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