全球大类资产等权配置折时加动量年化187最大回撤212

一.效果

二.实现

1.数据下载 同上一篇

三.各个策略说明

1.不用动量，不RSRS择时,每天所有标的等权轮动

for K in [1]:
    s = bt.Strategy(
        "全球大类资-等权配置-K={}".format(K),
        [
            # bt.algos.RunDaily(),  # 每日运行 因为是日线数据，这个不写其实也是日线轮动
            bt.algos.SelectAll(),  #因为是全部 k=1 和k=2 都是全部标的进行轮转
            bt.algos.WeighEqually(),
            bt.algos.Rebalance(),
        ],
    )
    all.append(s)

2.用动量指标 （signal = data.pct_change(20) # 20日涨跌幅 ）

for K in [1, 2]:
    s = bt.Strategy(
        "全球大类资-动量前K={}".format(K),
        [
            # bt.algos.SelectWhere(signal_where),
            SelectTopK(signal, K),  # 选择20日涨幅最好的，前k个标的进行轮转
            bt.algos.WeighEqually(),
            bt.algos.Rebalance(),
        ],
    )
    all.append(s)

3.先RSRS折时选出符合条件的标的，再用动量指标排序，选择前K个

for K in [1, 2]:
    s = bt.Strategy(
        "(RSRS)全球大类资-动量前K={}".format(K),
        [
            bt.algos.SelectWhere(
                signal_where
            ),  # 先筛选出符合条件的标的  条件为1的（True）
            SelectTopK(signal, K),  # 在选择20日涨幅最好额的，前k个标的进行轮转
            bt.algos.WeighEqually(),
            bt.algos.Rebalance(),
        ],
    )
    all.append(s)