本周核心进展，是基于lightGBM大类资产配置，以及相应的参数调优的代码：【自动调参】年化29.3%，最大回撤18.5%：lightGBM的参数优化
你运行task.py会得到如下结果：
另外，运行动量策略，会得到如下结果：
一些思考
机器学习应用于投资，主要是多因子策略，监督学习有一个“天然”的问题，它需要label，比如“未来N天的收益率”。——那么这就意味着，这个策略必须是N天为调仓周期。
这会带来一个问题，那如果在N天内，市场发生了“重大变化”呢？
传统技术指标量化，就是每天判断指标情况，发生异动就进行调整，比如通道突存了，均线交叉了等等。
这可能也是当下机器学习受限在金融投资应用的一个原因吧。
其余还是因为金融数据本身“低信噪比”。——要么不拟合，要么过似合。——以及历史能够多大程度上代表未来。
这也是金融很好玩的地方，没有圣杯，否则大家买一个专栏，就都学会了。
持续一起学习吧。
吾日三省吾身
很多讲内容创作、写作类的专栏、书籍都会告诉我们，做内容，做产品不能自嗨，一定要满足用户需求。
你要关心用户想看什么。——这个点无比正确。
但仔细想来，可操作性也不强。或者说变成了一种误导——追热点。
用户想凑热闹，你就帮忙凑热闹，对于自己和用户都没有真正的价值。
昨天看到一篇文章，关于“能不能写自己”。——他的角度特别好，写自己会不会算是“自嗨”，自说自话，不是用户想看的，
其实，未必。
如果你只是记录自己的碎碎念，一个情绪宣泄，那着实没用。
但如果你记录自己的思考、成长、经验、教训，那种这样的内容更加真实，可信。
在投资领域，为什么大家喜欢看实盘，好或者不好，真实感很重要。
之前有一个兄弟，从100万开始，七年做到500万，然后到德国生活。
他的内容没有什么宏大叙事，甚至没有所谓的方法论。就是记录自己一路走来的心路历程，使用的App，如何记账，如何省钱，以及一些自由之后的生活点滴。——也获得一众高质量的粉丝。
其实，这个时代，信息过载，真实且有用很重要。
你学会一件事情，做成一件有价值的事情，然后帮忙有同样需求的人开始、做成这件事情。——这可能是社群的意义和价值吧。
——我一直的探索量化投资，写代码，尝试AI赋能量化，然后把过程、结果都分享给大家，学无止境，就是这样。
历史文章：（有几位同学说找不到新人优惠券，这里附一下——很快就要超过1000人了，感谢大家支持与信任）
为自己而活，其实蛮难的。
除了少数含着金钥匙出生在罗马的人，多数普通人，一生大半时间，要为“温饱”而奋斗。
出售自己的时间，换取几天年假，一些假期，在人最多的时间，到不同的地方去打卡拍照。
如何跳出“老鼠赛跑”的困境？
特斯拉也曾一度生活困顿，理想主义者更需要金钱作为支撑。
二级市场门槛不高，但进阶极难，如果要以投资为生，非常建议以量化投资为生。
几个投资纪律：
闲钱投资，闲到什么程度，如有必要，这个投资的钱可以永远不动用。——确保长期主义，坚守投资纪律。
不上杠杆，坚决，坚定，不受诱惑。——杠杆首先放大的是风险，其次才是收益。
保持源源不断现金流。可以少，不能没有。——有长期投资组合与系统，有持续现金流管道，这样的自由人生可期！
继续咱们的全球大类资产配置的研报复现：【研报复现】年化27.1%，人工智能多因子大类资产配置策略之benchmark
如下是趋势动量，当取动量Top 2时候的表现：
从某种意义上来讲，除了回撤相对大一些，35%之外，这个长期收益率是符合预期的。
——有几个人的收益能做到长期年化20%左右？
但是回撤对于持有体验，以及未来能否坚持下去，是一个巨大的考验与挑战。
from task import run_task, Task task = Task() task.name = '大类资产配置-趋势动量' task.desc = '' task.symbols = [ 'CL', # 原油 '^TNX', # 美十年期国债 'GOLD', # 黄金 '^NDX', # 纳指100 '000300.SH', # 沪深300 '000905.SH', # 中证500 '399006.SZ', # 创业板指数 '000012.SH', # 国债指数 '000832.SH', # 中证转债指数 'HSI', # 香港恒生 'N225', # 日经225 'GDAXI' # 德国DAX指数 ] task.algo_period = 'RunDaily' task.algo_weight = 'WeighEqually' task.benchmark = '000300.SH' task.topK = 2 res = run_task(task) print(res.stats) import matplotlib.pyplot as plt plt.rcParams['font.family'] = 'SimHei' res.plot() df = res.prices plt.show()
策略代码在如下位置：
这时候，大家可能会想到择时，这是主动投资里大家很难抑制的冲动，比如加入动量择时，或者RSRS趋势择时，量化证明——结果并不好，反而更差了。
大家拿到代码可以自己试试。
吾日三省吾身
按法定退休年龄来看，男性是60岁，不扫除未来所谓——延迟退休。
之前还有几个同事聊起说退休是啥意思？退休就是拿自己的养老金——其实就是养老保险。
现在国人平均寿命是80岁。前20岁学习，成长；后20岁养老，中间工作40年。
但现在普遍遇到一个大的难题，40+，甚至35岁+就面临就业困难。
身边有几个case，有创业的兄弟，有金融圈的高管，也有互联网的老司机。
创业有时候，还不如失业，因为失业大概率还不会负债，如果没有家庭，那一人吃饭，全家不饿，也花不了多少钱。
但创业有时候是“鸡肋”状态，止损吧，这么多年的努力，好像曙光就在前方，再努力一下，没准春天就来了呢？继续吧，每个月实打实是要花出银子的。——这是当下很多小创业团队的现状。
再者，关掉了公司，做什么呢？
超级个体和一人企业，当下比较流行。
职场是越来越难了——你不知道什么时候会失业，这时候如果上杠杆（主要是买房，要慎重），创业又九死一生，也不想承受如此大的风险和压力，那怎么办呢？
但是呢，超级个体现在多数都是自媒体号主，有些是起号早，或者特别有特点，内容能力特别强等。
一个10万+的自媒体号，可能相当于一家小公司的赚钱能力。
另外就是有自己的互联网产品，这个适合有研发背景的个人，产品思维，商业化能力都需要具备。
构建自己的互联网产品+自媒体矩阵，恐怕是比较适合“一人企业”的模式。
自媒体矩阵是需要某于内容，而且是需要源源不断，持续更新的内容——当前是一个快速内容消费的年代。
很多自媒体运营好了，都是工作室模式。
日更要做到言之有干货是非常不容易的。
如果你本身提供产品或服务，围绕产品或服务做内容矩阵则相对容易，且商业化路径也会更加清晰。
如何提供互联网产品或服务呢？主要看世界需要什么，你想为世界做点什么——需求、痛点。
发布者：股市刺客，转载请注明出处：https://www.95sca.cn/archives/103233
站内所有文章皆来自网络转载或读者投稿，请勿用于商业用途。如有侵权、不妥之处，请联系站长并出示版权证明以便删除。敬请谅解！
