机构顶级策略与笔者复利策略的叠加效果

图示A: 个股策略

图示B：指数增强ETF策略：

近段时间，笔者与一个海归的知名私募大佬做了一次策略叠加合作的尝试，效果令他感到惊喜和震惊。

其实，合作方式很简单 —— 从他们的股票池中选股，然后，在他的基本面因子策略的基础上，按照笔者原创的复利策略的买卖点进行次高频操作。 同时，他们自己的策略也在同步进行。

在经过不到6个月的时间里，收到了如下收益率：

股票型 指增ETF

A策略 (他的策略) 21% 16%

B策略 (我的策略) 53% 34%

C策略 ( A + B ) 57% 41%

从以上结果，得出以下初步判断：

A策略：基本没什么问题，可以稳定盈利，值得继续沿用。

B策略：高胜算、高盈亏比、低回撤的优质策略。

C策略：A与B 叠加后，收到了 1+1>2的正向效果。

需要说明的是：他的策略，基本上代表了目前国内顶尖策略的基本思路和算法。

因此，他给出的结论是：笔者的复利策略，既可以作为一种稳定盈利的策略，独立应用于量化交易，又可以作为目前国内绝大多数策略的“增强型因子”，叠加在任何优质策略之中，使之优中创优。