秒杀95以上的量化策略续

笔者接触过不少量化交易策略的设计者，其中 不乏百亿私募界相当有份量的“高人”。

但 说实话，他们所依据的逻辑，始终难以让我苟同。

各种策略中，基于大数据与机器学习的量化投资策略 占据了主导，人们似乎都在盲信并追求大数据AI技术的量化结果，并以此来进行EA操作。

笔者并非贬低大数据与学习功能。而是想强调，这些技术所用于的领域和范围，并不是万能的。就比如，今天收盘后，次日的K线将会怎么形成，是可以仅仅依据今天以及之前的数据，就能推断出明天的结果吗？

笔者的观点是：大数据所得到的任何数据，都只能是对今天（实时K线）以及之前走势的判断，而绝非对明日构成买卖的依据。

也许你立刻就会反问：难道 你能预测明天的结果吗？

非也！

笔者从不“预测”，因为预测的结果，并不比抛硬币准确多少。

笔者的量化交易策略设计的第一逻辑就是：跟随（右侧交易）。

当然，这种右侧交易，可以是日线级别的，也可以是周线级别的，更可以是60分钟、30分钟等短周期级别的。总之，就是跟随趋势演变而实时操作。在趋势转向的第一时间（可以是几秒钟之后），就实时判断、提示、操作，一气呵成。

所以，当那些有份量的高人们看了笔者的策略表现之后，基本上都是一种反应 —— 沉默。然后就是纷纷前来请教、提出答疑，甚至邀请。

尽管笔者原创的量化策略，适合于大型公募、私募，以及初创小型量化机构。但 现阶段，笔者还是更愿意“偷着乐”阶段，不准备将自己的策略设计内容出手。毕竟 几乎每天都在让利润奔跑中，何乐不为呢！

下面的图示，分别是笔者原创策略在几种产品中的应用实例。依次涵盖了：低估值、高成长、低估值+高成长、大蓝筹、次新股、指增ETF、股指期货、商品期货、可转债 ……