程序化交易入门5步回测你的第一个策略

回测，就是你的“时光机”。它能让你的策略在历史数据中无限次模拟交易，用事实告诉你这个想法是宝藏还是陷阱。

遵循以下5步，你就能亲手验证你的第一个策略。

第一步：策略构想 —— 把你的“盘感”翻译成规则

核心任务： 将模糊的想法，变成精确、可执行的量化指令。

问自己三个问题：

1. 我交易什么？ （例如：沪深300指数ETF – 510300）

2. 我何时买入？ （必须是一个客观信号，例如：收盘价上穿20日移动平均线）

3. 我何时卖出？ （同样需要客观信号，例如：收盘价下穿20日移动平均线，或盈利达到10%，或亏损达到5%）

你的第一个极简策略描述：

“如果沪深300ETF的收盘价，从下方涨破其20日均线，则在下个开盘价买入。

买入后，如果收盘价跌破20日均线，或单笔盈利超过10%，或亏损超过5%，则在下个开盘价卖出。”

策略越简单，越可靠。复杂的策略不等于有效的策略。

第二步：选择工具 —— 找到你的“策略实验室”

核心任务： 选择一个适合新手的回测平台，避免在环境搭建上耗尽热情。

新手首选（免编程）：

TradingView策略回测器： 界面友好，只需在图表上点点鼠标，就能测试基于指标的策略。

进阶选择（轻量编程）：

聚宽 / BigQuant / 掘金量化： 国内主流平台，提供丰富的A股数据，可以用类似Python的语法编写策略，社区活跃，教程多。

高手选择（完全自主）：

Python + 开源库： 灵活性最高，但需要较强的编程能力。

对于纯新手，强烈建议从 TradingView 或 聚宽 开始。

第三步：准备数据与编写规则 —— 组装“时光机”

核心任务： 在平台上，将第一步的策略构想“代码化”。

· 以聚宽平台为例，你需要定义几个核心函数：

1. `initialize` ： 初始化 – 设置基准、滑点、佣金等。

2. `handle_data` ： 执行逻辑 – 在这里写入你的买卖规则。

· 你的第一个策略代码框架（逻辑版）：

“`python

# 伪代码，理解思路即可

def 每个周期执行一次():

获取股票数据 = 获取标的(‘510300’)

计算均线 = 计算20日均线(收盘价)

# 买入条件：没有持仓，且收盘价上穿20日线

if 没有持仓 and 收盘价 > 20日线:

用全部资金买入()

# 卖出条件：已有持仓，且（收盘价下穿20日线 或 盈利≥10% 或 亏损≤-5%）

if 有持仓:

if 收盘价 < 20日线 or 计算盈亏比例() >= 0.1 or 计算盈亏比例() <= -0.05:

卖出全部持仓()

不要被代码吓到，它只是把你脑子里的规则，用机器能听懂的语言复述一遍。

第四步：运行与解读报告 —— 聆听“历史的答案”

核心任务： 运行回测，并像医生看体检报告一样分析结果。

点击“运行回测”后，你会得到一份详尽的报告。 不要只看总收益率，重点关注以下核心指标：

1. 年化收益率： 你的策略平均每年赚多少？

2. 最大回撤： 历史上最大的亏损幅度是多少？这是衡量风险最重要的指标！

3. 夏普比率： 每承受一单位风险，能带来多少超额回报？>1算不错，>2算优秀。

4. 胜率： 盈利交易次数占总交易次数的比例。

5. 盈亏比： 平均每次盈利金额 / 平均每次亏损金额。（建议追求盈亏比 > 1.5）

情景分析：

如果报告完美： 策略大获成功！（警惕：可能是过度拟合）

如果报告平平/亏损： 恭喜！你用最低的成本发现了一个无效策略，避免了真金白银的损失。

回测的首要目的不是寻找圣杯，而是排除垃圾策略。

第五步：优化与陷阱 —— 成为策略的“医生”而非“骗子”

核心任务： 改进策略，但要警惕“数据窥探偏见”。

如何正确优化：

微调参数： 觉得20日均线不好？可以试试30日、60日，观察绩效变化。

增加过滤条件： 比如，增加一个成交量放大的条件，避免在假突破时买入。

必须避开的陷阱 —— 过度拟合：

现象： 你在历史数据上疯狂调整参数，让策略曲线完美拟合过去每一波走势。

结果： 这个策略成了“历史预言家”，但对未来走势毫无用处。

破解之法：

1. 样本外测试： 用最近一年的数据做回测，但优化时绝不看这段时间。

2. 保持简单： 坚信 “简单就是美” 。参数越少、逻辑越直接的策略，未来越可能有效。

爆款点睛： 你的目标是打造一个能在未来赚钱的策略，而不是一个能完美解释过去的策略。

你的程序化交易起跑线

完成这5步，你已经做到了大多数散户从未做过的事——用数据和逻辑，而非情绪和感觉，来验证你的交易想法。

你的下一步行动清单：

1. 注册一个聚宽或TradingView账户。

2. 将“金叉死叉”策略（或任何你想到的简单策略）亲手实现出来。

3. 运行回测，记录下你的第一个策略的年化收益率和最大回撤。

4. 将你的第一个回测结果分享给朋友，开启你的量化交易之旅。

记住： 最完美的策略，永远是下一个。但所有大师的起点，都是这笨拙而至关重要的第一步。

现在，就去启动你的“时光机”吧！