当今市场衍生出各种的交易系统，但万变不离其宗：均线系统在中国股市趋势行情明了时是最有效的。投资者可以根据牛、熊市震荡的不同情况加以区分，挑选出最适自己的交易系统进行投资。
1、高期望值交易系统
《海归交易法则》一书对如何建立一套良性且符合正期望值的交易系统进行了细致的探讨，并向读者介绍了多种更符合投资者期望值的交易系统。如：“ART通道突破系统”是特定指标下的波幅通道系统，而“布林格突破系统”常见于股票软件的使用，“唐奇安趋势系统”在国内市场并不常用。长、短期投资各有各的特点，投资者要遵循自己的风格，去选择适合自己与市场状态的交易系统。
另一方面，当市场处于大幅横向震荡时，应用“布林格突破系统”会更有效，前提是投资者要对当前市场状态存在非常明确的判断。举个例子：在“三重移动均线系统”中，当三重均线全部呈多头排列时，无论大盘还是个股，其极有可能正处在某种上升大趋势中。类似于这种市场的信号，投资者要敏锐地捕捉到。
2、止损点的设置
作者写到，“有许多的交易者认为最需要担心的是一连串接踵而来的损失，这对每一笔交易不够维持几天的短线交易者来说或许是一个事实，但对趋势跟踪者们来说，却不是。对他们来说，衰落也是来自于趋势逆转，这通常发生在大趋势结束之后。有时候趋势逆转之后的市场非常不稳定，操作起来相当棘手，海归们都知道，放弃在趋势当中积累起来的部分利润只是游戏的一个部分，‘我们知道我们早晚都会经历巨大的衰落的’；但这对某些海归来说确实是一件痛苦的事，特别是那些最受不了赔钱的海归，目睹刚刚赚到的钱烟消云散是我们交易风格当中最难忍受的一个环节。因此趋势跟踪者们的衰落并非来自于入市的风险，而是来自于自己利润的返还！”
通常情况下，大多数投资者都知道应该设置止损点，但不确定在哪里设置更合理。止损点设置有如下几个原则：第一，遵照某个固定比率，在达到投资极限前全部卖出；第二，在5成仓量的范围内适当地做短线；第三，把趋势中期的高点或低点作为支撑或阻力位的关键点进行买卖；第四，在弱势行情里不要频繁操作，降低操作次数止损概率自然下降；第五，止盈与止损互为硬币的两面，密切相关而不可割裂，因此盈利与亏损卖出都是不可避免的，投资者需要主动培养这种意识。
3、正视股票投资
作者写道，“如果你发现自己走错了路，正在走向一个你不想去的终点，请想一想我们之前说过的沉没成本效应，不要在乎你在这个不喜欢的职业上已经花了多少时间了，也不要在乎你在那些没有意义的人脉关系上已经投入了多少的心血。一个好的交易者懂的面对现实，他知道如果市场已经证明了一笔交易是错误的，他要做的不是以求转机，期盼变化或者是自欺欺人的假装。现实已经变化，应该果断的退出。现实就是现实，不管我们尽多大的努力去逃避它。海龟们会面对现实而不是逃避现实，正因为这样，当我们发现现实不像我们期望的那样好时，我们很容易改变方向，我们不会抱怨，不会担忧，不会期盼，我们只会根据新的现实去采取实实在在的行动。”
股票存在经验之谈，普通投资者能敬而远之那些怎么做也赚不到钱的股票，去换一只怎么做大概率都能赚得到钱的股票，说明该类股票更适合自身的交易系统，可以顺利从中获取较好的收益！
4、投资心态的转变与改观
书中谈到了许多关于投资者如何掌控自己内心秩序的方法，帮助投资者更好地坚持相应的交易系统进行日常交易。
投资者的投资心态的变化大都经历了以下过程：刚入市时谨小慎微，买卖股票都遵循“一慢二看三通过”的规则；在牛市中多赚一些钱，胆量也慢慢变大；操作技能逐渐成熟，赚的钱也越来越多，感觉一切尽在掌握，甚至还会被其他投资者求教，希望能从中获得一定的经验与收益；市场反转，熊市降临，套用牛市的策略却让之前赚的钱赔得一塌糊涂；开始寻找书籍、机构去系统的学习专业知识，了解真正的操盘手应该如何去操作。这一切都是循序渐进的过程，让投资者的认知发生天翻地覆的变化，在一次次的成败间看清市场。
这也是本书作者传递出的一种原则性观念：作为投资者，一定要尊重市场、敬畏市场，时刻保持谦虚谨慎的心态，约束力源于自身，一定要按照最基本、最重要的投资原则与规律去操作，不要让股市放大人类贪婪的弱点；同时要明白，在其行业领域获得成功的人不一定能在股票市场中如鱼得水，不要过于自大、狂热或绝望，管理好自身的情绪，不要让市场来掌控并惩罚人类的心魔。
市场上广泛应用的交易系统都是经过历史测试的，投资者应该很清楚该系统最终会带来多少正期望值的收益，同时每个交易系统都存在一些盲区，在应对少数形势时会出现暂时的失效。投资者需要保持良好的心态，承认它并且改善它！
《海龟交易法则》一书首次向世人展示了整个“海龟交易试验”的全过程，以及在外人眼里充满神秘色彩的“海龟交易法则”。可以说，如果投资者坚信并遵循这套交易法则，一以贯之地去践行，一定能从中获得行之有效的方法。希望5期关于《海龟交易法则》一书的解读能为您的投资生活带来更多的帮助！
1.ART通道突破系统。一个波幅通道系统，把真实被动幅度均值（即ATR）用作波动性指标。N日平均移动收盘价加上n个ATR就是上方曲线；N日平均移动收盘价减去n个ATR就是下方曲线。350日移动平均收盘价加上7个ATR就是通道的顶部，减去3个ATR就是通道的底部。如果前一日的收盘价穿越了通道顶部，减去3个ATR就是通道的底部。如果前一日收盘股价向上突破ATR通道上轨，则开盘做多；如果前一日收盘股价向下突破ATR通道下轨，则开盘做空；当价格反向穿越移动平均线，则退出。
2.布林格突破系统。一个波幅通道系统，标准差是波动性指标。该系统的布林线是通过350日移动平均收盘价加减2.5倍标准差而得出的。如果前一日收盘价穿越了通道的顶部，则在开盘时做多；如果前一日的收盘价跌破通道的底部，则在开盘时做空。
3.唐奇安趋势系统。一个带有趋势过滤器的突破系统（窄义的海龟交易系统）。以20日突破入市，10日突破退出为策略，还有一个350日、25日指数移动平均趋势过滤器和2ATR的止损退出点。
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