量化
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神经网络、Lasso回归、线性回归、随机森林、ARIMA股票价格时间序列预测|附代码数据
全文链接：https://tecdat.cn/?p=37019 分析师：Haopeng Li 随着我国股票市场规模的不断扩大、制度的不断完善，它在金融市场中也成为了越来越不可或缺的…
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Python对商店数据进行lstm和xgboost销售量时间序列建模预测分析
全文下载链接：http://tecdat.cn/?p=17748 在本文中，在数据科学学习之旅中，我经常处理日常工作中的时间序列数据集，并据此做出预测。 相关视频：LSTM神经网络…
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ResNet深度学习神经网络原理及其在图像分类中的应用|Python代码
全文链接：https://tecdat.cn/?p=37134 分析师：Canglin Li 本文深入探讨了卷积层（Convolutional Layer）在深度学习框架中的核心作…
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Python股票预测:注意力多层Attention RNN LSTM应用
原文链接：https://tecdat.cn/?p=37152 Attention 机制是一种在神经网络处理序列数据时极为关键的技术，它赋予了模型“聚焦”能力，能够自动评估输入序列…
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R语言用神经网络改进Nelson-Siegel模型拟合收益率曲线分析
蒙特卡洛模拟帮助我们理解： 3. for(j in 1:N_SIMULATIONS) 5. { 10. npo = c(newYields, oldYields) 12. …
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Python用LSTM、Wavenet神经网络、LightGBM预测股价|数据分享
特别是，长短期记忆网络（LSTM）、Wavenet以及LightGBM等先进的机器学习算法，因其在时间序列预测中的卓越性能，被广泛应用于股票价格预测领域。LSTM作为一种特殊的循环…
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Python对商店数据进行lstm和xgboost销售量时间序列建模预测分析
LSTM神经网络架构和原理及其在Python中的预测应用 我将通过以下步骤： 探索性数据分析（EDA） 问题定义（我们要解决什么） 变量识别（我们拥有什么数据） 单变量分析（了解数…
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灵均投资1分钟卖出25亿的反思：如何不让量化交易失控？
一直以来，备受诟病的量化机构，因其“黑匣子”般的操作策略，不仅让市场看不懂，而且不断引发收割韭菜的说法。 和游资派的收割模式不同，量化用的是“最先进的计算机程序和人工智能技术”，让…
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量化巨头幻方赚钱的来源究竟什么？
近日，量化巨头幻方对外发文，为量化投资行业站台释疑。 该文章谈及了业内对量化交易各种关注问题，包括争议，幻方作为在技术设备上投入巨大的量化大厂，业绩表现难言乐观，公开发文的底气有多…
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动态移动平均线DMA策略–量化交易实战(附Python完整代码)
DMA（Dynamic Moving Average）指标，即动态移动平均线，是一种技术分析工具，用于衡量股票价格的平均变动趋势。DMA指标通过计算一定周期内价格的移动平均值，并将…
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代码发布：quantlabv5.3，可转债所有数据及双低、动量因子策略，单因子分析框架
本周主要是系列文章：可转债的多因子模型单因子的分析。 包含： 1、可转债历史以来所有日线数据（已经规范化处理） 2、双低因子、动量因子 3、上述因子的单因子分析框架。 代码和数据…
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量化私募公司的多因子构建方案（附python代码）
昨天代码已经发布了，大家可以前往下载和更新： 代码发布：quantlabv5.3，可转债所有数据及双低、动量因子策略，单因子分析框架 基本数据的自动更新要提上日程。 这是多因子挖掘…
