趋势线的量化方法构建趋势通道模型交易策略

有时候觉得自己像一个絮絮叼叼的妇人，总是反复强调趋势的重要，惹人生厌。

实际上是我不相信太多的交易者，觉得他们并不真正理解趋势的定义。

他们通常被眼前的涨跌困扰，忘记了前行的方向。

对趋势的犹疑和不坚定，大致有三个原因：

一、追涨杀跌，遇到大回调。

二、振荡行情时用趋势策略，套在顶底。

三、周期混乱，对趋势本身定义不清。

回到趋势定义的本源。

标准的趋势定义，是用最高价和最低价来确认趋势的。

标准的上升趋势指一系列较高的高点，和较高的低点。

即每个相对的高点，都高于之前的高点，而每个相对的低点也都高于之前的低点。这样整个交易的重心都是在抬高的，这也正好展示的价格的运动方向，即趋势。

换一种方式表达：只要价格没有跌破之前的一个低点，那么这个上涨趋势就是完整的。如果违反这一条件，可看作上涨趋势可能结束的警告。注意，只是警告，而非确定。

同样的道理，下跌趋势也是一样。

下跌趋势就是一系列的较低的低点，和较低的高点。

下跌趋势只要在前一个高点被突破之前，下跌趋势就应视为完整的。

早期表达趋势的方法，都是手工连接连续的高点或低点作趋势线。

我虽然后来学会了一些程序语言，编写量化指标和程序化交易，但是实际交易中，我仍然钟爱用手工绘制趋势线的方法来获得趋势的感受。

在趋势线的基础之上，又衍生出趋势线的其他用法：

趋势通道线

趋势通道线展示的是波段交易的潜在机会。

趋势线的缺点：

一、趋势线需要行情运行较长一段时间，事后才能绘制，这意味着交易者要错失最好的进场机会。这是人性所不能容忍的。

二、实际行情是复杂的，经常出现高低点毛刺，比如价格跌破上升趋势线后，又重新上涨延续趋势。这就需要重新绘制，修正趋势线。

三、趋势线的绘制，因人而异，存在个人经验主观。

我要特别强调的是趋势线的假突破。

针对假突破的问题，其实不过是在印证趋势的最大的一个特征：趋势一旦形成，很难改变。

高低点的毛刺问题，是对趋势线的精确性的打击，不过这是市场的常态。

事实上这些毛刺现象，纠正了一个问题，那就是趋势线不是一根精确的线，本就应该是一个空间，一个容错空间。

人有脑电波图，是无规则无序的，据说只有精神病人才会出现规则的脑电波图。

不确定性正是市场存在的原因。

趋势线绘制的原则请记住：不是从左向右连接，还是从右向左。

原因很简单：时间最近原则。价格最近的变动，比历史远期的变动更具有实际意义。

不过期货行情软件的发展，提供了语言功能，可以实现趋势线的量化。

量化的方法也比较简单：用低点均线与高点均线，根据时间最近原则，进行权重分配。

均线的参数：5，10，20，40，60，80，120

权重：越近权重越大

这样得到趋势线通道：

螺钢趋势通道

源代码如下：

MAL1:=MA(L,10);

MAL2:=MA(L,20);

MAL3:=MA(L,40);

MAL4:=MA(L,60);

MAL5:=MA(L,80);

MAL6:=MA(L,120);

MLL:=(MAL1*6+MAL2*5+MAL3*4+MAL4*3+MAL5*2+MAL6)/21,LINETHICK5;

MAH1:=MA(H,10);

MAH2:=MA(H,20);

MAH3:=MA(H,40);

MAH4:=MA(H,60);

MAH5:=MA(H,80);

MAH6:=MA(H,120);

MHH:=(MAH1*6+MAH2*5+MAH3*4+MAH4*3+MAH5*2+MAH6)/21,LINETHICK5;

ML1:MA(MLL,N1),LINETHICK5,COLORLIGHTGREY;

MH1:MA(MHH,N1),LINETHICK5,COLORLIGHTGREY;

DRAWCOLORLINE(MH1>REF(MH1,1),MH1,COLORRED,COLORBLUE),LINETHICK2;

DRAWCOLORLINE(ML1>REF(ML1,1),ML1,COLORRED,COLORBLUE),LINETHICK2;

趋势通道的用法策略：

上涨趋势的策略：

策略一、价格向上突破趋势通道，开多单。

确认有效突破的方法：一是大阳线带底部形态的突破，二是突破之后，K线的最低价都能够站稳在通道之上。

策略二：趋势通道向上，价格向上运行一段后，回调至趋势通道附近，开多。

此时开多的时机，需要用到KD振荡指标和K线形态。

下跌趋势的策略，我就不啰嗦了。