模型先生西蒙斯战胜股神巴菲特的秘诀是

人物简介——

詹姆斯·西蒙斯(James Simons)是世界级的数学家，也是最伟大的对冲基金经理之一。

在华尔街，詹姆斯·西蒙斯十分低调，即使是业内人士也对他及旗下的文艺复兴科技公司所知甚少。

然而在数学界，西蒙斯却是大名鼎鼎。

在2007年”华尔街最会赚钱的基金经理”排行榜中，这位70岁的数学大师以年收入13亿美元，位列第五。

很多投资者应该对西蒙斯这位投资大师不陌生，不管是俄罗斯在1998年债券危机，还是本世纪初的互联网泡沫，那么历经数次金融危机大奖章基金始终屹立不倒，令有效市场都会黯然失色。

转战投资界“第二战场”二十年后，西蒙斯用一系列的数据证实了自己的实力：1989年到2009年之间，大奖章基金在他操盘的期间平均年回报率高达35%，比同一时期标普500指数年均回报率高20多个百分点，比“金融大鳄”索罗斯和“股神”巴菲特的操盘表现都要高出10余个百分点。即使2007年次贷危机爆发的时候，该基金的回报率仍高达85%。

这么漂亮的业绩是如何做出来的呢？对此有很多业内人士认为，西蒙斯的不败神话主要是因为这个“壁虎式投资法”。

所谓“壁虎式投资法”，就是指在投资的时候实行短线针对性预测，依靠很多个品种的交易、要在短时间内做出大量的买卖来获得盈利。用西蒙斯的话来说，交易“要像壁虎一样，平时趴在墙上一动不动，蚊子一旦出现就迅速将其吃掉，然后恢复平静，等待下一个机会。

一位有着资深数量型基金经理指出，西蒙斯的方法和对冲没有太大的关系，大多是都进行短线方向性预测，依附的同时交易有很多品种、在短期内要做出大量的买卖来获利。能把每一个交易的亏损都能想到，由于可以在很短的时间里平仓，所以损失不会太大；而多次买卖后，只要盈利交易大于亏损交易，那整体的结果就是盈利的。

数学理论让他精巧的运用在股票的投资实践中，成功的秘诀主要有三点：对于不同市场设定数量化的投资管理模型；以电脑运算为主导，排除人为的因素干扰；在全球各式的市场上实行短线交易。把主观对交易的影响降至最低是这种交易方式最大的意义，然后再通过一系列数学模型计算来削减系统性危害并寻找到价值的“洼地”。西蒙斯本人也极力推荐短线套利、频繁交易。

按照这位出色的数学模型投资大师的理念制做此公式的特点如下：

1、异动预警之后当天涨停概率占65%；

2、预警之后三五天之会继续冲高概率占82%；

3、当天预警之后绝对能买的就进,从来是在浮动不大时发出信号；

4、信号均匀（平均每月都会有3-5个）,但数量要精选；

5、公式不含一切未来及准未来、划线函数；

6、不引用DDE,BBD数据,完全只用H,L,C,V基本元素；

7、欢迎真才实料之士PK及组合此公式并赠送原码；

8、实战胜率接近95%(不平仓测试）；

9、预警之后出短线黑马的概率占75%。

“我们总是不停地买入、抛出；我们之所以赚钱，就是靠我们不停地交易。”

有用的市场理论告诉我们，从长期的角度来看，没有人能够可以把市场打败。一位有经验的对冲基金的基金经理说：“只有少数几个人改变了我们对市场的看法，凯恩斯是一个，巴菲特是一个，西蒙斯也是其中的一个。”

始创时期，西蒙斯和大多数的投资者一样，通过各种经济数据和宏观事件来做分析投资、判断，而渐渐的，很多价格变化他发现是有规律可循的，可以通过一些的方法来进行测试，因此到了1988年建立大奖章基金时，他就把投资的方式从判断型变成为量化投资。

大奖章基金的投资商品务必符合三种要求：必须公开交易品种、流动性必须足够高、必须适合用数学模型来交易。那么要符合这三种条件，此交易品种要有充分的可以进行分析的历史价格、交易量等数据，为此找到最适合的交易模型来实行量化投资。西蒙斯认为，数学模型可以帮助投资人降低的风险和所要承受的各种心理压力，因为模型是受控制的，选定好了就会自动执行，能够很好的克服人性在市场面前凸显出来的弱点。

西蒙斯的量化交易策略受科学研究生涯产生影响。他提起了观察核子加速器试验给他带来的启发：“当2个高速运行的原子剧烈碰撞后，会迸射出数量巨大的粒子。我注视着电脑屏幕上粒子碰撞后形成的轨迹图，它们看似杂乱无章，实际上却存在着内在的规律，这让我自然联想到了证券市场，那些很小的交易，哪怕是只有100股的交易，都会对这个庞大的市场产生影响，而每天都会有成千上万这样的交易发生。”

关于这样的观察，西蒙斯是经过捕获市场大量反常瞬间的机会来赚钱。“有效市场假说是基本正确的，也就是说，市场没有什么明显的套利机会。但是，我们关注的是那些很小的机会，它们可能转瞬即逝。这些机会出现之后我们会做出预测，然后进行相应的交易。交易之后，我们又会对新的市场情况进行跟踪和评判，预测也会相应调整，投资组合也会跟着变化。我们总是不停地买入、抛出。我们之所以赚钱，就是靠我们不停地交易。”

但是流动性风险在频繁操作的情况下可能会产生，如果市场的深度不够，大量的交易就会对价格产生一定的影响，当价格这样变动的时候意味着卖价下降、买价涨高，交易的成本就会增加。而这就是大奖章基金可以长期占据行业龙头地位的原因之一就是西蒙斯对流动性风险的把握的非常好。

由此可见，早在二十多年前，量化投资便已经在国外的金融领域大展雄风了，其发挥的成效及创下的战绩也得到了很好的验证及认可。现如今国内量化投资的逐渐兴起，也吸引了越来越多投资者的目光。尤其对于不擅长自主分析的投资者来说，比起自己瞎琢磨乱碰壁，走量化投资这条路无疑是再合适不过的选择了。

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