金母鸡量化教学场不能错过！秒懂量化交易系统的四个组成部分

当今的投资理念都是以量化投资为主，既然量化交易有这么多的好处那么我们应该如何学习呢？或者作为曾经采用主观交易的投资者又该如何转向为量化交易呢？今天金母鸡量化浅浅和大家聊聊。

首先我们就要先来了解一下主要构成量化交易系统的四个组成部分：

一、策略识别

我们在进行量化交易系统建立的时候，首先要搜索出一个胜率差策略并且反复的检验它，确保这个策略能否适用于我们目前正在使用的策略组合。如果我们的身份是一个散户，那么就一定还要考虑一下自己的资金是否充足。那么如何去搜索出一个可盈利的策略呢？

很多朋友都知道，量化交投资人往往对自己的策略都是讳莫如深的。原因就是如果一个策略被很多人应用，那么这个策略就即将失效。所以投资人们往往不会说明具体的参数和调用参数的方法。但是如果我们想要创建出一个属于自己并且独一无二的策略。那么最好就是先找到一个相似的方法，然后自己在对这个策略进行优化。

二、回测

对于量化交易系统建立来说回测当然是必不可少的一步。我们在建立好策略模型之后，就要把策略模型放回到历史行情数据中进行检验。这可以在一定程度上帮助我们预测这个策略在今后行情中的表现。当然很多投资者也遇到过这样的情况。

明明策略在回测中表现优秀，但是到实际操作时却不是那么回事了。这就是由于回溯测试中包含了一定偏差，我们要做的就是尽量找出它们并剔除。

三、交割系统

我们常说的交割系统其实是一个方法的集合。交割系统可以控制经纪商的交割行为和交易策略所生成的交易列表的发送。我们都知道量化交易可以采用全手动操作、全自动执行或者半自动操作。这是因为技术和策略是彼此依存的关系，并且要与交易指令生成器时常保持紧密的连接关系。

实时系统与回测时系统性能的差异、交易成本、连接经纪商的接口和最小化等都是我们在进行交割系统搭建时必须考虑的几个关键点。搭建交割系统时我们要考虑的另外一个点就是如何将交易成本最小化。交易成本可以在一定程度上决定一个策略是否是盈利丰厚且高夏普比率的。

四、风险管理

风险管理虽然我们经常放在量化交易构建的最后一步来讲。风险可能存在于多个方面，比如经济商的突然破产又或者是交易所服务器的突然故障。风险的来源不一样，所以我们要针对不同来源的风险制定自己的一套应对机制。

还有一种风险是来自于交易者本身的心理因素造成的。一些投资者还是无法能够完全的控制自己，或者在不经意间加入了自己的认知偏差。这类风险就需要交易员们去磨练自己加以控制。