邢不行技术指标回测系列第46期VI指标附代码

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今天分享一个技术指标：VI

计算公式：

TR=MAX([ABS(HIGH-LOW), ABS (LOW-

REF(CLOSE,1)),ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))])

VMPOS=ABS(HIGH-REF(LOW,1))

VMNEG=ABS(LOW-REF(HIGH,1))

N=40

SUMPOS=SUM(VMPOS,N)

SUMNEG=SUM(VMNEG,N)

TRSUM=SUM(TR,N)

VI+=SUMPOS/TRSUM * 10

VI-=SUMNEG/TRSUM * 10

公式解释：

MAX(A,B,…)：A,B，….中最大的值。

ABS(X)：x的绝对值，

HIGH：最高价

LOW：最低价

CLOSE：收盘价

REF(X,N)：N天前X的值，比如REF(CLOSE,4)为 4 天前的收盘价。

SUM(X,N)：过去N天指标X的和。

指标描述：

VI指标可看成 ADX 指标的变形。VI指标中的VI+与VI-与ADX中的D1+与DI- 类似。

不同的是 ADX 中用当前高价与前一天高价的差和当前低价与前一天低价的差来衡量价格变化，而VI指标用当前当前高价与前一天低价和当前低价与前一天高价的差来衡量价格变化。

买卖信号：

如果VI+上穿VI-，则产生买入信号；

如果VI+下穿VI-，则产生卖出信号。

指标图示：

计算代码：

结果分析：

通过对全A全部5000多只股票从07年至今的数据回测，历史上共出现过56万次买入卖出信号，从信号出现后的未来表现来看，这个指标表现一般。