邢不行技术指标回测系列第43期TSI指标附代码

分享量化交易小技巧，代码编程回测全数据。

今天分享一个技术指标：TSI，属于价格动量指标

计算公式：

N1=25

N2=13

TSI=EMA(EMA(CLOSE-REF(CLOSE,1),N1),N2)/EMA(EMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),N1),N2)*100

公式解释：

CLOSE：收盘价

ABS(X)：X的绝对值

EMA(X,N)：指数移动平均，即EMA=2/(N+1)* X+(N-T)/(N+1)*REF(EMA, 1)

REF(X,N)：N天前X 的值，比如 REF(CLOSE,4)为4天前的收盘价。

REF(X,N)：N天前X的值，比如REF(CLOSE,4)为 4 天前的收盘价。

指标描述：

TSI 是一种双重移动平均指标。

与常用的移动平均指标对收盘价取移动平均不同，TSI对两天收盘价的差值取移动平均。

买卖信号：

当 TSI 上穿 10 时，产生买入信号；

当 TSI 下穿 -10 时，产生卖出信号。

指标图示：

计算代码：

结果分析：

通过对全A全部5000多只股票从07年至今的数据回测，历史上共出现过29万次买入卖出信号，从信号出现后的未来表现来看，这个指标表现一般，甚至可以作为反指。