简单学量化pandas的应用4shift函数求每日涨跌幅

shift() 是 Pandas 中一个常用的数据处理函数，它用于对数据进行移动，如“列名.shift(1)”是将某一列数据向下移动一行。

下面我们结合股票行情数据讲一下shift()的应用。

首先，获取数据，这是我们获取000333今年的日k线数据：

df = pro.daily(ts_code='000333.SZ', start_date='20240101', end_date='20240228')#取数据
df=df[['ts_code','trade_date','open','high','low','close']]#筛选需要的列
df=df.sort_values(by='trade_date')#按交易日期升序排列
df

返回（不完全截图）：

然后，生成新的一列——将收盘价close一列向下移动一行，变成昨日收盘价。

df['pre']=df['close'].shift(1)
df

返回（不完全截图）：

1月2日这一行，因为没有前一日数据，所以pre处为空值

最后，计算出涨跌幅度：

df['chg']=(df['close']-df['pre'])/df['pre']
df['chg']=df['chg'].map(lambda x:format(x,'.3%'))#数字格式化，用百分数表示，并保留3位小数
df

返回（不完全截图）：

chg一列即为相比前一交易日的涨跌幅度。