接着研究QMT一些常用代码

之前介绍过QMT的安装，今天再接着研究一下。QMT没有带研究功能，我们只能将策略编写界面简单设置一下，做到点击完“回测”按钮，能很容易出现运行的结果。

首选我们新建一个策略文件，然后：

1、设置回测界面。

开始时间和结束时间，设置为最近的交易日即可。

代码保留这些即可

一会儿要运行的代码都写在”def handlebar”这个函数里，这个函数在默认的情况下，每个交易日运行一次。

2、查看Python和数据分析库版本

def handlebar(ContextInfo):
  print(sys.version)
  print('pandas版本：',pd.__version__)
  print('numpy：',np.__version__)
  print('matplotlib版本：',plt.__version__)

返回：

看起来Python和数据分析库的版本比ptrade高一些。

3、打印当前时间和K线时间

当前时间为实际时间，K线时间为回测时走到的某根K线所属的时间。

def handlebar(ContextInfo):
  now_time = dt.datetime.now().strftime('%Y%m%d %H:%M:%S')
  print('当前时间为：',now_time)


  index=ContextInfo.barpos
  td=timetag_to_datetime(ContextInfo.get_bar_timetag(index),'%Y%m%d %H:%M:%S')       #当前K线日期
  print("K线时间：",td)

返回：

4、查看是否是回测模式

这里用判断ContextInfo.is_last_bar函数的返回值是否为真来查看是否为回测，如果为返回值真，则说明当前K线是能获取的最后一根，就代表这是在模拟或实盘；如果返回值为假，说明当前K线不是最后一根，就代表这是在回测。

def handlebar(ContextInfo):
    if ContextInfo.is_last_bar():
        print("模拟或实盘模式")
    else :
        print("回测模式")

返回：

5、查看因子值或财务数据

QMT的因子是很多的，可在“行情”——“扩展数据”界面看一下有哪些因子

使用因子之前，要下载因子数据和股票K线数据，这些我已经提前下载过了，下面看一下能否获取到因子值

def handlebar(ContextInfo):
  factor = get_factor_value('主营收入', '600600.SH', 0, ContextInfo)
  print(factor)

返回：

没有数据啊，再去因子界面看一眼有没有因子值

也没有，去官网看看原因吧

原来券商版没有因子数据，投研专业版才有。

唉，因子是用不成了，那财务数据应该有吧？看一下所有A股的营业总收入吧。查看了一下，这个数据在利润表中。用了两个函数，get_stock_list_in_sector获取所有A股代码列表；
ContextInfo.get_financial_data获取营业总收入

def handlebar(ContextInfo):
  stock_list=get_stock_list_in_sector('沪深A股')
  f_data = ContextInfo.get_financial_data(['利润表.营业总收入'], stock_list, '20210101', '20210101', report_type = 'report_time')
  print(f_data)

返回：

…

4000多只，看起来支数不够啊，我看看是哪个函数返回的不够呢？

def handlebar(ContextInfo):
  stock_list=get_stock_list_in_sector('沪深A股')
  print(len(stock_list))

返回：

啊，原来get_stock_list_in_sector(‘沪深A股’)这儿已经少返回代码了，后面的获取财务数据函数应该没有问题。真相大白了。限于篇幅，今天不研究get_stock_list_in_sector(‘沪深A股’)为什么返回的少了，待哪天研究完了再发上来。