为什么金肯特纳交易系统在诞生之初就吸引了众多交易员的关注？

它又有什么核心技术，让它能从众多交易系统中脱颖而出？

如果要论交易系统的影响力，金肯特纳交易系统一定榜上有名！

肯纳特交易策略在上世纪诞生之初就提出了均线的应用，在之后很长一段时间在各路交易员手中发挥了巨大作用，成为盈利的代名词！此后也成为众多通道趋势类的指标/交易系统模仿的对象！

应粉丝要求，想知道肯纳特和ATR交易策略哪个效果更好？

我们今天就聊聊金肯特纳交易系统，看看它究竟有哪些独特之处，在A股上使用效果如何？文章干货较多，值得慢慢细看！

金肯特纳策略主要是根据最高价、最低价和收盘价的平均值以及真实波动幅度TR来确定通道的上下轨与交易触发条件，具体计算流程如下：

1.先计算最高价、最低价和收盘价三线的均价，然后取n日的平均值，记为MA。

2.再计算真实波动TR指标，取n日的平均值。

3.计算上轨buyline，指标MA+波幅TR。

4.计算下轨sellline，指标MA-波幅TR。

看过我那篇ATR交易策略文章的朋友，看到这里是不是感觉很眼熟？

ATR和肯特纳交易策略确实有相似之处，都是用波幅TR来确定通道上下沿的！

区别只是基数不同，ATR一般是用N日均线作为基数，而肯特纳是用三个价格的平均价作为基数。

那肯特纳交易策略效果如何？我们用python量化工具来回测一下！

交易回测条件设置

回测时间为2016-2022年，时间周期为日线级别，回测标的为沪深300指数。

Tr指标周期设置为10，均线周期设置为30，与上期的ATR交易策略一样。

原版的买卖信号设置为：

1.如果当日的MA大于前一日的MA，并且收盘价向上突破了上轨，则做多。

2.当持有多头的时候，收盘价跌破MA时，则平仓。

因为A股只能看多的原因，所以只交易看涨信号，看空信号忽略不交易。

回测结果如下：

金肯纳特交易策略收益走势与指数走势对比

收益率怎么说呢有点一言难尽，你说能赚钱吧，指数冲刺的时候确实也能赚到钱，但是最后的结果却不怎么样，最终收益率也才5%附近！年化1%都不到！挺拉胯不及格！！！

看来这个策略公开后，这么多年下来效果确实差了很多！相比较上一期的ATR交易策略差远了！！！所以同样的参数和交易标的下，ATR交易策略更胜一筹！

ATR策略可以点击链接阅读：

ATR交易策略收益走势，能跟上趋势，回撤也小！