量化交易交易策略实盘和仿真并行

量化交易系统中，交易策略从思路形成、代码编写、测试、评估和实战等几个环节中，最耗费时间精力的测试和评估，因为一个交易策略是否有良好的盈利能力，必须要在实时行情下做很长时间的检验，即使是盈利的策略，在不同市场状态下的表现也是差别很大，连续触及亏损条件，实盘交易策略必须中止，但中止的交易策略需要继续在仿真状态下执行，观察该交易策略亏损时段，市场情况是什么样，以便后期改进。

基于以上考虑，在开盘交易期间把实盘策略与仿真策略并行，有以下几点好处：

1. 大大减少新交易策略的开发和测试时间，并通过仿真观察新开发交易策略的结果，若盈利效果达到预期，那么在开盘期间即可转入实盘交易；对于实盘状态下的交易策略，如果在某个时点的浮亏达到限定条件，也可以转入仿真状态，继续观察；
2. 对于同一个交易思路的策略，一般来说逻辑是相同的，只在约束条件和参数方面有差别，可以写几个不同的版本并同时上线仿真，从而比较约束条件和参数的优劣 ，就可以对约束条件和参数设定进行优化；
3. 对于不同的交易策略，可以同时上线先做仿真交易，通过观察这些交易策略的仿真结果，一来尽快抛弃错的交易策略，二来可以对仿真结果可接受的策略初步确定下来，后续再进一步改进和完善；
4. 用历史数据回测交易策略的结果没有什么参考意义，用实时行情数据做仿真是最接近实盘效果的，也比盘后通过回放行情分时数据做交易策略测试的效果更真实。