K线，由开高低收价格组成，是衡量价格波动的最原始指标。

基于k线价格所计算的技术指标，大部分都是有滞后性的，例如MA、MACD、Boll指标。因此，当我们使用这些技术指标进行策略开发时，并不能及时反应价格的波动。

很多情况下，都是信号出现后价格已经跑远了！

如下图所示:

这就是大部分技术指标的弊端，难逃”滞后”的魔掌！

策略开发，不一定要用技术指标！

既然，技术指标的值是基于k线价格所计算出来的。那为何不直接用k线这个最原始的指标来做策略呢？

不少经典书籍、策略都是基于k线所著。在经典的量化策略中，Dual Thrust策略，就是基于昨日k线波幅所开发的。

如下图所示:

再比如，美国马克 • 费舍尔(Mark B. Fisher)作者所著的《逻辑交易者》一书中，就讲到了如何利用昨日k线的高、低、收价格来计算”枢轴”以及枢轴价格区间，并用其来区分多空趋势。

注:书籍《逻辑交易者》。

因此，作者在2019年8月份，也是基于k线开发了一个关于日k形态的反转策略，至今仍在盈利。现在将策略的交易逻辑分享给大家，共同进步！

如下图所示:

• 发布时间。

• 2019年资金曲线。

策略中的k线反转形态及其交易逻辑

上述已讲到，直接用k线来做策略，可以最大限度的降低滞后性对交易结果的影响。

基于k线的策略要么k线价格波幅，要么就是k线组合及波峰波谷形态等。而作者所分享的策略就是基于k线组合形态，仅需3根日k就可以完成形态的量化！

如下图所示:

在上图中，我列举了三种日k的下跌反转形态，当然还有其他的反转形态。

千万别晕，我们只需观察一点。那就是3根日k前两根最低价中，前第一根k线最低价＞前第二根最低价。

简单来说，就是k线的”最低价”上涨了，那么最新一根k线最低价如果跌破前第一根k线的最低价，那么系统会认为这是多头趋势反转，并且会开空单！

策略的开平仓逻辑(空头):主交易周期为10分钟k线。

① 策略开仓逻辑(空头):

• 日k线形成反转形态。
• 并且最新一根k线跌破前一根k线的最低价。
• 满足上述两条件，程序开空。

② 策略平仓逻辑(空头):

• 价格突破前一根k线的最高价，平空。

③ 策略的开平仓信号(空头):

小结。

上述，主要给大家分享了去年开发的这个策略的开平仓逻辑，其中k线反转形态的量化是策略的核心部分。

因为它既是趋势反转的标志，也是策略开仓的位置。

接下来，作者将其回测数据可视化，分享给大家。

策略的回测统计分析

① 策略回测参数设置:

• 回测资金，10万。
• 交易周期，10分钟。
• 回测区间，上市年份至今。
• 仓位控制，1手。
• 滑点，1跳。
• 手续费，1%%

② 回测报告统计表:

• 性能概要

• 平仓分析

• 阶段总结

③ 策略回测资金曲线:

小结。

从上述的资金曲线中，可以看到策略在去年8月份的回测到现在2020年5月22仍一直上扬。

说明策略在逻辑上，是没有多大问题的。策略只回测了空头，多头可以由读者按照空头思路自行复现即可。

最后

整个策略的核心，在于k线形态的量化。因为这是系统的定势和开仓点都依赖于形态。

形态一旦确认，那么多空趋势及开仓位置就随之确定。策略经过接近一年时间的检验，资金曲线仍然延续着以前的那种节奏，说明也有值得研究的地方。