文章所要介绍的止盈方法在上一期已经做了详细的介绍。但是只有交易开拓者tb的代码。那么本期为大家准备了Python版本的函数。

读者直接调用该方法，一行代码就可以在自己的策略中加入三级止盈模块。

策略的止盈部分，也是策略最重要的环节之一，需要我们好好的研究它。

下面作者就借助天勤量化交易平台，给大家分享我的k线波幅加速三级跟踪止盈算法。

k线波幅加速三级跟踪止盈算法

回顾一下，这个k线波幅加速算法跟踪止盈的逻辑是什么！

1.k线波幅加速算法跟踪止盈。

算法逻辑: 多头为例，并假设当前持有多单。

• 开仓bar的最低价-n*ATR，得到初始止损。
• 开仓后，如果收盘价创新高，则以初始止损为起点，增加今日与昨日收盘价价差的n倍(本文选取 n = 0.7)。
• 如果收盘价没有新高，跟踪止盈线就不调整。

如下图所示:

2.三级跟踪止盈算法。

总的逻辑，其实就是根据当前不同的盈利幅度，跟踪止盈线会分别采用不同的加速系数。以求将整个波段都吃掉！

如下图所示：

（1）一级止盈线。

（2）二级止盈线。

（3）三级止盈线。

如果需要详细的解析过程，请关注我往期文章中花了一整篇文章来讲解这个算法过程。

下面是整个Python代码的实现过程。

Python实现三级跟踪止盈算法。

首先来看看这个算法代码：

如下图所示：双均线交易系统（多头为例）。

运行效果如下图所示：

算法比较的简单，需要注意的是vars这个字典所包含的键/键值。开仓和平仓期间都需要计算相关的数值，在函数内使用。

下面是具体使用案例：

1.策略初始化及双均线指标的计算。

作者采用最简单的双均线作为讲解案例，便于读者理解和运用。

如下图所示：

2.策略的开仓部分。

需要在开仓后记录下初始止损位和开仓价，以便于在开仓后调用跟踪止盈方法时传进去计算。

如下图所示：

3.策略的平仓部分。

策略在开仓后，平仓之前需要统计出当前的浮动盈亏，然后将这个值传入vars字典中，并将其传入跟踪止盈算法中，计算跟踪止盈线。

如下图所示：

其中：如果是空头，那么在止盈方法StopTier_Range（）的最后一个参数设置-1，多头相反。

4.启动策略：

小结。

以上就是关于整个三级跟踪止盈算法的Python实现过程。其中主要的代码已经展现，读者可以根据思路进行使用或修改。

最后

该算法的总体思路，就是根据策略的盈亏级别动态的切换不同的加速系数，以达到适应行情节奏的目的。

这样的算法，既可以在开仓初期用较快的加速系数保护性止损，还可以在开仓后期随着利润变大而降低加速。