量化交易部署运行

本节简单介绍一下将实现的策略如何部署到线上运行。

此次上线运行的策略“小星星”，策略回测截图：

(Total Profilt:24.09%;CAGR:73.49%)

配置篇

config.json配置

# 是否真实交易
"dry_run": false,  # true 模拟回测  false 真实交易
"trading_mode": "spot",  # spot 现货交易 margin 杠杆交易 future 期货交易


# 交易所配置
"exchange": {
        "name": "binance",
        "key": "binance交易所key",
        "secret": "binance交易所secret",
        "ccxt_config": {},
        "ccxt_async_config": {},
        "pair_whitelist": [
            "ETH/USDT",
            "BTC/USDT"            
        ],
        "pair_blacklist": [
            "LUNA/USDT"
        ]
    },

环境依赖：

1、pip3 install freqtrade

2、aws服务器 或 google cloud服务器

3、binance账号注册(不会自行google)

4、docker运行环境安装。

文档：
https://www.freqtrade.io/en/stable/docker_quickstart/

5、启动策略：

freqtrade trade --strategy LitterStarStragegy -c user_data/config.json

6、策略代码&配置可从公众号中下载

交易篇

• 1、关注交易的盈亏比
• 2、坚持执行纪律，策略长期有效，短期会波动，设置止盈止损
• 3、一段趋势内只做一个方向

交易盈亏比

问：策略A：胜率60%盈亏比3的获利交易，策略B：胜率90%盈亏比只有1的获利交易？
答：策略A 获利期望更高

至于为啥选择策略A，在后续内容再详细陈述，主要围绕2点：获利期望和风险回报率进行评估

坚持执行纪律

假定策略上线前，我们经过严格的回测及调优，且策略的收益表现相对稳定。

在这种情况下，策略在线上执行，长期来看收益会回归到之前的回测结果，短期来看，策略也会有一定幅度的回调

那么在这种情况下，我们要给自己设置一个运行周期，在运行周期内坚定的按照策略执行，保持策略的延续性

一段趋势内只做一个方向

一段时间内容建议只做一个方向，确实在数字货币市场，你可以选择做空，也可以同时选择做多。

那么在你都预测趋势正确的情况下，你的获利收益涨幅会比较明显

但与此同时存在的风险：策略亏损的速度也在加速

（如无强大的策略研发团队，建议一段趋势内只做一个方向，保持稳定盈利即可。）