今天我将介绍一款经典的交易系统–鳄鱼线操作系统。

鳄鱼线系统的架构和原理

这套系统曾经在国外举办的期货程序化大赛中取得非常好的成绩，对股票市场同样适用，内容比较多，这套系统的理论基础是基于混沌交易法。他的目标在于捕捉连贯的趋势，并通过加仓的方式来扩大利润。

说系统之前，先要了解一个概念：平移移动平均线，他是将移动平均线向后移动，就是向图表的右方移动N个时间单位。

看这张图，我把13日均线向后移动了5天。

平移的目的是使均线和价格拉开一定的距离，在保持方向指示的同时，增加了价格波动的包容性。过滤掉一些噪声。

第一部分：鳄鱼线系统的架构和原理

鳄鱼线交易系统的基本架构包括这四点：

1. 趋势判断–鳄鱼组线判断多空方向
2. 信号机制–利用分型突破开判断买卖信号，AO信号，AC信号
3. 风险管理–如何止损，出场；
4. 仓位管理–机制加减仓；这四项也是所有交易系统都应该包括的内容。

鳄鱼线指标由三根线组成：

颚线：这条线是13日均线，并向右移动8个时间单位；它代表当前时间框架的平衡线。

齿线：这条线是8日均线，并向右移动5根均线。他是低一级时间框架的平衡线。

吻线：5日均线，向右移动3根均线，他是再低一级的时间框架的平衡线。

鳄鱼线使用的基本策略：

界定趋势和盘整–当鳄鱼线纠缠在一起的时候，市场处于盘整阶段，相当于“沉睡的鳄鱼；当趋势到来，鳄鱼线张开，相当于饥饿的鳄鱼开始吃肉。

万科A K线图（鳄鱼线）

这个时候时候才是最好的交易时机。

鳄鱼线为什么能够起到趋势过滤器的作用

1.大家知道市场只有30%左右的时间是有趋势的，70%的时候都是无序盘整状态

2.趋势起始于盘整区的突破，为了界定盘整区域，必须有一套带状的技术界定方法。3.鳄鱼线由三根平移均线组成，无论纠缠还是张口，都能形成一条指标带，配合主要高低点的支撑，压力就可以划定趋势带和盘整带。

这些是鳄鱼线系统的架构和原理，下面我将介绍鳄鱼线的分型概念和典型用法。

鳄鱼线的分型概念和典型用法

分型概念

我们把价格上涨后的回落或下跌后的反弹构成的高，低点结构定义为分型。

这也是价格波动的基本结构，是分解价格波动的基本形态。

分型的基本结构包括至少5根K线，中间K线的高点最高，左右至少各两根k线，构成上分型。如果中间K线的低点最低，构成下分型。

分型的用法主要看何时买入和卖出。

买入和卖出

当价格突破向上分型的最高价，说明新的多头力量出现，是买入机会

反之价格跌破向下分型的最低价，是卖出机会

有的朋友要说了这不就是追涨杀跌么？的却如此，但区别是鳄鱼线会对分型高低点突破进行过滤，来提高价格突破的胜率。

怎么过滤

当上分型高点在当前鳄鱼线的齿线之上为有效高点。价格突破第一个有效高点作为做多信号。也就是鳄鱼从沉睡中苏醒，是一波拉升行情的开始。

当下分型低点在当前鳄鱼线的齿线之下为有效低点。价格跌破第一个有效低点为做空信号。代表下跌趋势开始。

如何利用鳄鱼线系统买入股票

案例一：深康佳A000016

我已经把系统加载到K线图上，绿，红，蓝线分别代表唇线，齿线，颚线。紫色线段是上分型的最高点，黄色线是下分型的最低点。

在2月13号价格站上齿线也就是红线，突破第一个上分型的高点。说明有效突破，鳄鱼苏醒，出现红色箭头代表买入。

我们先买入三分之一仓位，之后2月19号和2月26号突破了第二和第三个上分型高点，在分别加1/4的仓位，当股价跌破绿色的唇线减一半仓位，跌破红色的齿线全部出场。

深康佳A K线图

案例二：上证指数000001

这是鳄鱼线在大盘上的表现。

上证指数K线图

这波上涨行情大家可以发现第一次买入信号出线在1月9号，之后提示了两次加仓信号，在3月14号出现减仓信号，目前仍处于多头趋势。

从这两个例子可以发现，鳄鱼线系统因为有明确进场信号以及加仓机制。

所以只要有趋势行情就能大赚一笔，弥补震荡行情出可能出现的小亏，真正做到大赚小赔。