高胜率高盈亏比可以同时拥有吗?

最近有朋友问我,可不可以做一个交易系统,同时拥有高胜率+高盈亏比。我眉头一皱,这不就是典型的啥都想要,却啥也得不到的完美主义者吗?

这两者是相互依存的,一套交易系统的盈利水平,只谈胜率无意义,只谈盈亏比也无意义,只有把两者结合到一起才能有结果。

今天就分析一下这个事情,同时也分享我在提高胜率和盈亏比方面的经验。

2015年的时候,我组建了一套交易系统,那个时候我经验不是很丰富,设定了出场的盈亏比是2:1,也就是止损的两倍空间出场。

进场和出场的逻辑都非常明确,经过测试,交易系统的盈利水平在40%左右。虽然距离我理想的交易系统还有距离,但暂时找不到更好的系统,于是我就开始实战了。

2015年底,黄金从1040美元开始向上运行,在圣诞节和元旦前后运行空间突然放大。我做的几笔订单虽然达到了盈亏比,但是订单执行之后,行情继续运行,空间都非常大,有的时候盈亏比能达到10:1。

有了两次这样的经历之后,我对原有的交易系统的出场设置就产生怀疑。

一次10:1的盈亏比相当于之前5笔正确的交易,诱惑太大,我决定将实战中交易的盈亏比放大到5:1。

注意:在趋势行情中,我设置2:1的盈亏比,让我少赚了很多钱。

换了盈亏比之后,我心里也有些忐忑,不知道到底能不能行得通。此时“墨菲定律”显灵,怕什么来什么。

行情进入宽幅的震荡,实战中有几笔订单,行情到了2:1的盈亏比,但是都没有到达5:1,行情就反转了。原本盈利的单子不是保护了,就是止损了,交易的结果也不理想。

注意:在宽幅震荡行情里,5:1的盈亏比让我亏损了很多钱。

下图是2015年期间现货黄金周线图。(趋势和震荡相互交替)

高胜率高盈亏比可以同时拥有吗?

结合上面的图,2:1的盈亏比,在图中红圈的宽幅震荡行情中是有优势的,成功率很高。但在这种宽幅震荡行情里,5:1的盈亏比就会亏损。

在红圈标注之外的趋势行情中,5:1的盈亏比是有优势的,成功率相同的情况下,盈亏比更大,盈利更多,用2:1盈利就少。

从图表上大家也还能发现一个规律:行情总是在宽幅震荡、趋势行情中来回切换,这种走势的切换就注定了两种盈亏比各有优劣。

由此我们得出结论:

在一套交易系统的框架之内,由于行情走势在趋势和震荡之间来回切换,胜率和盈亏比会互相影响,不能同时拥有,这是客观规律,不可改变。

而且盈亏比直接影响成功率。

2.如果两者不可同时拥有,该怎么取舍?

从交易可执行性强的角度出发,寻求盈亏比和成功率的平衡,保持资金曲线的顺滑。

大家思考一个问题:胜率20%盈亏比5:1,和胜率40%盈亏比2:1,该怎么选?

从结果来看,这两者的盈利水平是相同的,都是20%的盈利,但是完成这个结果的过程却完全不同。

20%的胜率:

100次交易有80次是错的,交易中连续错误的交易次数能够达到15次左右。这个数字看起来没什么,但在实战中是非常可怕的。

交易者在经历了连续止损之后,对交易系统的信心,对于盈利的信心都会逐渐被磨灭,保证不了执行力,交易系统执行不下去,20%的盈利只能停留在复盘的层面,走到实战一定会溃败得一塌糊涂,因为人性很难违背。

40%的胜率:

100次交易里有60次是错的,交易中连续止损的次数在7~8次,这个数字就要温和很多,交易员内心虽然也有受到冲击,但是打击有限,能够保持执行力,将交易系统执行下去,20%的盈利能赚到手。

因此,同一个交易员,交易盈利都是20%,连错15次和连错7次那个更好执行?毋庸置疑选40%成功率。

说明一下:20%的成功率和40%的成功率相差一倍(20%:40%),实战交易中连错次数也是差一倍(15:7)。

选择盈亏比和成功率的第一原则就是“执行力”,可执行的才是树上的果实,不可执行的都是镜花水月。为了能够维持执行力,甚至可以放弃一部分利润。

3.高胜率,高盈亏比,各自的交易思路案例

建立交易系统要把握两大前提:

第一大前提是,交易系统输出的是正值,也就是交易系统是能够盈利的。

第二大前提是,交易系统的可执行性强,也就是便于执行。

(交易系统的盈利能力,排在交易系统的可执行性之后)

接下来给出两种交易的思路,一种是胜率高,一种是盈亏比高,大家可以将两种思路结合到自己的交易系统中。

胜率高的思路:

明显的矩形整理假突破之后再进场。

交易的时间级别:日内交易。

进场形态:行情在前一天的美盘收盘后,进行窄幅的震荡,形成矩形整理的形态,直到第2天的下午或晚上(整个形态10小时以上),形成假突破之后的反向破位破位。

进场信号:反向破位进场

止损:反向破位的低点(高点)

仓位:根据资金量使用固定仓位,10000美金账户0.5手为宜

盈亏比:1:1

总结:

理论上,假突破之后再反向破位的成功率会比较高,但很多破位形态不清晰,不容易识别假突破,也不容易辨认反向突破的进场点。

矩形整理是比较容易识别便于交易的,但这种交易的信号频率比较低,需要执行者有非常大的耐心等待。

(亚洲盘震荡,欧洲盘假突破,美盘真突破的概率自然高)

下方交易示意图

高胜率高盈亏比可以同时拥有吗?

盈亏比高的思路:

日线或者周线级别,行情振幅收缩之后,再结合小周期进场大周期出场,会形成高盈亏比的交易。

举例:

以当下的黄金为例,周线3月15日当周振幅2.12%,3月22日的当周1.5%,根据今年以来黄金的走势规律,整周的振幅在4%+是正常的,振幅明显收缩之后,行情会有释放的过程,就像弹簧压缩之后会有反弹。周线压缩之后,我们选择日内5分钟或15分钟的破位形态进场,盈亏比会非常合理。

注意点:

①振幅收缩明显(看周线很容易看明白)

②机会不多需要等待

③可能需要多次的试错

大家看图

高胜率高盈亏比可以同时拥有吗?

4.总结一下

上面所讲的高概率和高盈亏比的交易思路,大家可以借鉴发挥。

如果需要长久稳定的盈利,则需要严格输出自己的交易信号,要追求总体的盈利大于整体的亏损,获得整体账户的盈利,而不是每笔都要盈利。

从执行力强的角度我推荐:盈亏比2:1,成功率40%左右或者盈亏比1:1,成功率60%左右两种胜率和盈亏比的比例。

发布者:股市刺客,转载请注明出处:https://www.95sca.cn/archives/172550
站内所有文章皆来自网络转载或读者投稿,请勿用于商业用途。如有侵权、不妥之处,请联系站长并出示版权证明以便删除。敬请谅解!

(0)
股市刺客的头像股市刺客
上一篇 49分钟前
下一篇 45分钟前

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注