往期的文章聊了很多交易系统的事情，包括交易系统的组建、参数、复盘等等，但是从来没聊过我提高胜率的交易策略。

交易系统的大部分东西其实还是比较基础，而策略是基于这些基础之上，更深层次的探索，可以尽可能地提高交易胜率，同时符合可执行性。

今天的内容会有点深，但非常有用，建议大家耐心看完。

大部分的交易者组建交易系统的路径都是非常相似的，都是学习各种指标，尝试组建，接着就是不断完善的过程。

其实走到一定程度，就会遇到两个交易的瓶颈，也是很多人走不到盈利的原因。

两个交易的瓶颈：

1. 组建出来的交易系统总是不完美，总是难以做到长久持续的盈利。

2. 交易系统的执行难度比较大，总是坚持不到最后，挺不过衰败期，太熬人。

很多做了三五年交易的朋友，可能一直都在解决上面这两个问题，并且走不出来。

换个思路

如果交易系统一直不盈利，我们可以换个角度，用俯视的角度去看待交易。

也许并不是交易系统本身的问题，而是我们使用的问题，交易系统没错，我们用错了。

这个时候，我们就要开始调整交易策略。

交易系统的使用策略问题，是在我交易五六年，并且完善了很多套交易系统，做了大量复盘统计之后，才意识到的问题，它的层面要高于交易系统本身。

交易系统的策略使用的好，一套亏损的交易系统都能做出盈利来的。我相信说到这里很多人都会打一个大大的问号？我先举一个例子。

把金融市场比喻成江湖，每一名交易者都是行走江湖的侠客，而有了交易系统就等于有了一把剑。

拿着这把剑行走江湖的时候，不是一直挥舞着剑，而是要选择在最关键的时候砍下去，否则就会浪费了体力、精力、时间、金钱。

交易系统使用的策略，就是解决这把剑什么时间砍下去效果最好。

2. 两种交易系统使用策略

策略一：单一的品种出现了交易的亏损，之后再介入交易

这个道理非常容易理解，比如一套趋势性的交易系统在震荡行情里一定会出现亏损。

当你的趋势性交易系统在震荡行情已经亏了好几次之后，接下来行情走出趋势的概率就会大大地增强，这个规律大家都明白，我们就运用这样的规律，用错误的交易去筛选掉震荡行情。

大家看下方的图。

这个图是我的一套交易系统2019年，欧元兑美元的交易数据统计（盈亏比2：1）。

第1种方案，根据交易系统不经过筛选地去做，一共交易了39次，盈利15%（资金管理的规则是单次止损本金的1%）

第2种方案，也就是图中我标绿的交易机会，一共交易了9次，盈利12%（资金管理的规则是单次止损本金的2%）

对比两个方案，虽然第2个方案盈利低了一点，但它有非常大的优势，交易频率降低了3/4，交易过程中账户本金的亏损幅度变得非常小。

由于交易频率降低，整体回撤变小，我们采用了2%单次止损的交易规则。

第2种方案筛选的逻辑是什么呢？

其实我也在图中标黄了，在交易系统出现两次连续错误的时候再进场，连续交易两次停止；如果连续两次交易都是错的，则继续做，直到有一次对的交易停止。

下面这张图是2019年英镑兑美元的数据统计。

英镑兑美元的数据，对比两种方案，两者的整体盈利只相差1%，但第2种方案交易只有16次，而且账户整体的回撤幅度更小。

我们手中的这把剑，只有当交易系统出现两次连错，露出破绽的时候再砍下去，效果会更好。

策略二：当账户出现整体的大幅回撤的时候，再开始介入交易

相信大家的交易系统都有衰败的周期，这也是困扰我们的交易系统不完美的问题。有的时候盈利比较好，有的时候亏损也比较严重，很多人想尽办法也解决不了这个问题。

大家思考一下：

如果账户回撤是必然，为什么我们不利用这种回撤呢？交易系统固定，交易的品种固定，我们就等待交易系统衰败账户出现20~30%的回撤的时候，再介入正常交易，其他的时间都等待这个回撤的出现。

这里我就不举例子，大家复盘自己的交易系统的时候，一定是有衰败的，大量复盘也绝对能找到这个回撤的规律。

当然衰败的时候介入交易，账户盈利之后要停止交易，再等待下一次衰败的到来往复循环。

两个方案说了大家可以直接用，我也算抛砖引玉，大家如果有什么好的方案也可以告诉我。

3. 策略使用的注意事项

第1：筛选掉了一部分亏损，也一定会筛选掉一些盈利

我们研究策略的做法做并不是为了提高盈利率，而是提高了风险回报比。

看了上面的数据大家应该非常清楚，这样做并没有提高盈利率，我们通过筛选降低了交易频率，提高了整体的成功率。

上图英镑的数据统计中，有一个4次的连对的交易也被我们筛选掉了，大家千万不要认为这样做就能够赚更多的钱。

第1种方案的数据可以非常清晰地看出，虽然单次交易的仓位增加，但交易过程中错误的交易更少，风险并没有变大，交易结果的稳定性更好，资金曲线更加地平滑。

第2种方案在交易系统回撤之后再介入，账户整体的回撤值会降低非常多，交易系统的衰败变小，资金曲线肯定是更加地平滑。

第2：筛选掉衰败，回撤小，利于执行

以第2种方案为例，账户已经回撤了30%再介入交易，此时开始交易，账户即便再出现回撤也非常小了，账户的回撤小，交易员的心理压力小，交易系统也更容易执行到位，这是非常显而易见的道理不多说了。

第3：交易频率降低了，不用每时每刻都盯盘，也利于执行。

很多做交易的朋友都是兼职交易，天天交易可能忙不过来，这样筛选就可以在出现绝佳机会的时候全力以赴，机会过去了再等，有张有弛。

就像做生意一样，旺季的时候咱们就干，淡季的时候咱们就歇，多好。

4. 策略使用的两大前提

既然咱们今天讲的是交易系统的使用策略，在这个策略之前，你肯定得做下面两件事。

第一：有一套可以量化，交易系统细节分类明确并且能够盈利的交易系统。

交易系统不完善，分类不明确，交易系统执行都会有问题，行走江湖你连一把剑都没有，就没有必须要考虑亮剑的问题了，对吧？

第二：做大量的复盘，对交易系统的交易结果数据做充分的统计和分类。

我曾经讲过交易系统本质上是一门统计学，统计的数量越多，统计学的意义就更大，一套小时图级别的交易系统至少要做10年的数据统计，交易频率要达到400~500次以上，这样就能非常清楚地找到交易系统结果分布的规律，有了规律才能制定策略。

下图是我学生做的复盘统计，以及我自己做交易的截图，大家可以做参考。

（复盘统计图）

（交易截图）

（学习的过程）