1、标的：上证50ETF
2、期权到期日：到期月份的第4个星期三（遇法定节假日顺延）
3、行权价：到期行权价格
4、权利金：买入价
5、认购期权（看涨期权）：以50ETF为标的，期权买方有权在约定时间、以约定价格、向期权的卖方买入约定数量的标的证券的期权。买方也可以放弃权利，不行权，则期权过期作废。
6、认沽期权（看跌期权）：以50ETF为标的，期权买方有权在约定时间、以约定价格、向期权的卖方卖出约定数量的标的证券的期权。买方也可以放弃权利，不行权，则期权过期作废。
7、合约代码：
8、合约名称：
9、虚值合约、平值合约、实值合约
对于认购期权来说：
实值合约：是指认购期权的行权价格低于标的市场价格的状态。（行权价格 <市价）
平值合约：是指认购期权的行权价格等于标的市场价格的状态。（行权价格= 市价）
虚值合约：是指认购期权的行权价格高于标的市场价格的状态。（行权价格 >市价）
对于认沽期权来说：
实值合约：是指认沽期权的行权价格低于标的市场价格的状态。（行权价格 >市价）
平值合约：是指认沽期权的行权价格等于标的市场价格的状态。（行权价格= 市价）
虚值合约：是指认沽期权的行权价格高于标的市场价格的状态。（行权价格 <市价）
10、主力合约：同一月份里成交金额最大的合约。通常情况下，行权价最接近于当前50ETF净值的那个合约（平值合约）成交金额最大。因此，一般情况下，平值合约就是主力合约。
11、隐含波动率：
大白话：期权的隐含波动率类似于股票的市盈率，可以算是一个“无效数据”。
股票的市盈率越高，代表市场交易者对该股票的风险偏好越高，给出的估值也就越高。期权的隐含波动率也是如此。隐含波动率的高低仅仅表明部分期权投资者对该合约的风险偏好。
期权的隐含波动率并没有明显的规律可循，这一点也跟股票的市盈率一样。就像估值对于股票来说仅仅是个“数据”，并不表示该股票一定会涨或一定会跌一样，隐含波动率对期权合约权利金的涨跌也没有实质性的影响。
既然仅仅是“数据”，且没有规律，那就不可能拿来作为期权交易的分析依据。在期权交易中，没有人会依据隐含波动率来制定交易策略，所有人都是通过直接研判上证50指数的趋势来制定交易策略的。
12、折溢价率：上证50ETF（标的）的资产价格需要上涨（或下跌）多少，才能使看涨期权持有人（或看跌期权持有人）达到盈亏平衡的波动百分比。
认购期权的盈亏平衡点：行权价+权利金
认沽期权的盈亏平衡点：行权价-权利金
溢价率的定义和计算方法表明，溢价率越高，要达到盈亏平衡点越不容易，相应的风险也越高。因此，在期权交易实战中，绝大多数人会倾向于交易溢价率适中的合约，也就是平值合约，最多再加上上下各一档的合约。
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