一位特立独行的IT男：我自己编写EA，从不用交易指标

交易员在金融市场上买卖股票、期货、外汇和其他证券投资产品，他们以微利但频繁的交易收益为目的。投资者分为许多不同的类型，他们包括在家庭办公室中的小型独立的交易者，也包括机构交易员，这些机构交易员每天都掌控者几十个甚至几百个价值百万的股票或合约。

交易员和交易风格

交易员的广泛定义是：在一定的时间周期内，他们运用某种方法去发现交易机会并进入市场下单，进行建仓平仓（持仓时间）活动。自由交易员，是决策型交易员，他们通过浏览市场上当时有价值的信息，做出相应的决策判断并手动下单。系统交易员，他们运用一定程度的自动化程序去执行一系列目标化规则，这种自动化程序可以让电脑自动捕捉交易机会并处理所有订单活动。以下图表列出了不同交易风格的时间和类型。

因为每个交易者都是不一样的，所有也不存在一个交易员的“典型”日常。考虑到许多人都是从独立、自由的日内交易者开始做交易的，因此，我们就来看看这些人交易日常是怎样的。

开市前

在美国东部时间上午9:30市场开盘前，大多数交易员都是一边手里拿着咖啡和早餐，一边忙着浏览隔夜发生的重大事件，因为这些重大事件将会影响当天的交易。交易员可以从各个金融网站或者报纸上浏览新闻，也可以收听财经新闻网站上更新的新闻，例如CNBC和彭博等。

期货市场，是一种广泛的市场指标，它的独特之处在于：交易者对市场未来的走势有自己的看法。交易者也可以通过查看财经日历知道在哪一天将发布影响市场的金融报告——例如每周石油报告。值得注意的是，许多交易员都是参与24小时不间断市场，如期货和外汇等，这些交易员都希望能在9:30开市之前增加交易量。

在浏览完重要事件新闻和一些分析人士的观点后，交易员就要正式开始工作了，打开电脑和显示器，打开分析和交易平台。许多技术因素共同发挥作用，包括交易员的电脑、鼠标、键盘、网络和交易平台，以及经纪商和交易所本身。因此，在每天开市之前，交易员必须花时间做以上的事，以确保所有工作能有效运行。

如果一切工作运行正常，交易者就可以开始关注市场寻找交易交易机会。一些交易员只在一两个市场（如两只股票或者两个电子迷你合约），他们将打开相应的图表，将已选择的技术指标应用到图表中，观察市场走势。另一些交易员运用市场浏览软件去发掘一些满足他们要求证券产品。例如，一个交易员想发掘那些在一年中最高交易量至少达四百万美金并且最低价为10美元的股票，一旦电脑筛选出满足条件的股票，交易员就可以把这些股票列入“关注名单”中。

早盘

最开始的半个小时的交易通常是十分反复无常的，所以，许多（并非全部）独立交易者会选择观市不动，以避免被淘汰出局。

这是一场等待的游戏，交易者需要等待交易机会，他们的每一个交易决策都是基于交易计划、经验、直觉和当前市场形势。精确度和时机变得十分重要，交易员的持仓时间越短，盈利目标越小。一旦交易机会出现，交易员必须迅速进行识别判断并执行交易，成败只在几秒之间。

交易员用订单接入口提高订单，许多交易员同时也设置盈利目标和止损，以防止价格朝不利的方向波动。设定交易目标后，在进入下一个市场或者继续捕捉其他更多的交易机会之前，交易员会等待仓位触发止损或止盈。

一些交易员也会在上午晚些时寻找一些逆转的交易机会。因为临近中午时，交易量和波动性都会下降，很多交易者希望在午餐前所有头寸都能达到盈利目标。否则，接下来的几个小时将非常无聊，因为大家都去吃饭了，市场活跃度下降了。

午盘

一旦机构交易员吃完午餐或开完会回来，市场被重新唤醒，交易量和价格再次活跃。在下午4:00收盘之前，交易者将充分利用午盘寻找其他的交易机会。任何一个在早盘开仓且目前依然是持仓状态的头寸在收盘之前必须平仓。因而，在交易当日收盘之前，交易者都希望尽快达到盈利目标，获利出场。

交易员继续监测他们的开仓头寸，并寻找更多的交易机会。由于日内交易者是不会让他们的订单过夜的，所以一些交易者会设定一个时间期限，一旦过了这个期限，他们就不会再开仓（如：下午3:30），这有助于保证他们在收市之前有充足的时间获利。

临近收盘时间点（下午4:00）时，交易员会平仓掉所有头寸，并取消所有未成交订单。这一步非常重要，因为挂出的订单可能在交易员无意识的情况下成交，这可能导致亏损。一天的交易工作结束后，交易员面临的结果是：获利、保本和亏损，无论结果如何，这都只是办公室中习以为常的一天，经验丰富的交易员都明白一点：获利无需庆祝，亏损无需哭泣。对交易员而言，明白这一点只是时间问题，短则几个月，长则数年。

收市后

收市后，交易者要回顾他们一天的交易，总结经验：有何可取之处，有何不足之处，如何做得更好。许多自由交易者都会写交易日志，记录所有的交易细节，如股票代码、设置（为何交易）、进场价位、出场价位、股票数量和所有交易细节，以及任何可能影响交易的市场因素。如果交易日志有条理且坚持记录，那么交易日志将可以为交易员提供非常有用的信息，可以帮助交易者提升交易计划和交易水平。许多交易员会重返金融新闻网站回顾一天的交易历程，并为下一交易日制定计划。

总结

交易员在交易时间段之外的大部分时间都花在研究上——了解市场、检验技术指标、利用模拟交易平台训练交易技能。大多数交易员都闹过一些笑话，例如：他们应点击“买入”时却点到了“卖出”，他们应选100股时却选了1000股。

日内交易有很多优点：你可以自己当老板，安排自己的日程，在家工作，实现丰厚利润。这些听起来都很不错，但是有一点必须清楚：日内交易是一项很艰苦的工作，你可能每周工作40个小时，但一无所获。日内交易者要花费大量的时间去关注市场变化寻找交易机会，并监测仓位头寸，他们要花好几个晚上去研究、提升自己的交易计划。因为交易是一个非常孤独的过程，所以一些交易者会通过加入一些聊天室来参加社会活动或者学习交易。

除了市场本身的变幻莫测，交易市场的多样性还体现在交易者本身的丰富背景。我们总是很好奇别的交易者是什么样子，他们交易情况如何，最初又是怎样来到这个竞技场的。

今天的主人公Denis Switalski，一名IT男，他的工科背景毫无疑问为他在交易中带来了一些益处。这么一个逻辑思维强的交易者，对交易的心理却很有研究，认为心理因素对自己的成功至关重要。他也很乐意和我们一起分享自己的想法。

Denis Switalski

我试过自己编写EA，但是很快就放弃了

我的工作包括对网络安全应用进行测试等等。看到网络上很多诈骗新闻、虚假广告等等，有一天我突然想，要么也试试交易吧，看看金融市场到底是个什么样子，我能不能赚到钱。

那时候是2011年前后，我一开始自己编写一些EA看看能不能盈利，毕竟自己做的就是编程和软件研发。我想所有做IT的人在没接触的时候，都会傲慢地以为交易很简单，特别是用自动系统的情况下。

很快这个想法就遭到冰冷的打击。我测试了大量的系统，发现再怎么改变准则，每一个因素都会发生同样的变化。有的编程在行情好的时候可以盈利，但是一碰到意外情况就亏得厉害，这让我在心理上很难承受。

于是，我开始抛弃全自动系统交易的想法，可能它不现实，也可能它只是不适合我。当然，我并不是完全否定EA或者交易机器人，而是认为它们的盈利需要时间的证明。目前我还不了解有没有自动编程系统能保持在长期内盈利，短期盈利当然是有的。

我一个月可能就交易两笔

我是一个波段交易者，只选择盈利潜力高的机会，因此，我的系统设置决定了我交易的数量非常少，更多时间我只是在等待机会。很多人来问我：“你交易太少了吧？现在就去交易几笔吧！”这样的问题很多，但是我坚持自己的做法。

交易不就是这点优势吗？只要你想，随时随地都可以入场和出场，这个市场非常自由，我们有的是时间，何必总是仓促做决定呢？

再说了，交易得多，你要支付的手续费也高。经纪商肯定会鼓励你多交易。但是，如果你的盈利不足，最终算下来还是亏损的。所以多交易完全没有必要。无论如何，我一个月就交易1笔、2笔或者3笔。

我从来不用指标

我从不用指标，是传说中“徒手交易”的那一类人，你也可以说我是“裸K一族”。刚开始我也在网络上搜罗了很多指标，但是，它们太复杂了。

现在我只利用市场信息、分析价格走势和时间。你会发现，每一种指标的根据其实就是价格走势。如果把图表中乱七八糟的东西清理清理，仅价格和时间就已经能告诉你很多重要的信息了。

回溯测试是非常重要的一步

交易者需要保持盈利的能力，而大量的回测是非常有用的一步。你会得到所使用系统的大量数据，看到市场如何变化，看到不同的价格结构，看到价格盘整或者看涨等等，再到了解金融市场的行为习惯，这些都能让你建立起信心，让交易系统真正为你所用。

对你自己的交易系统有信息很重要，你会变得坚定，不会轻易被他人干扰。我们既要学会掌控交易系统，又需要依赖它。因为人都有弱点、有偏见，而交易系统是客观的、不受情绪干扰的。

此外，心态很重要。在同样的交易环境中，不同的交易者看待的方式可能完全相反。这时候，成熟的交易者心态都会更好。

曾有3家私募基金向我抛出橄榄枝

这是怎么发生的呢？

交易的这几年，一直有交易者在社交交易平台上跟随我的信号。后来我决定同时在Facebook上贴出我的交易记录，每个人都能看到我实时的交易情况以及风险管控，这样也方便大家免费获得我的信号。

这么做其实是我自己的一个小实验。在社交交易平台上，别人跟随我时，我会感受到压力和一份责任。我想看看，如果把我的交易和信号完全对大家开放会收获到什么、我的交易又会发生什么变化。

这让我遇见了很多以前没有想到的情况，认识很多有意思的人。比如一个风险经理来邮件：“我们喜欢你的交易风格，我们会持续观察你的交易情况。”还有一些人邀请我加入他们的交易员团队。当然也有让人难以高兴的时候，比如我一个月做2笔都亏了，账户少了4%，就会收到一些交易者的指责邮件。

我知道有很多人都想成为进入大型金融机构做专业的交易员，也许你们也可以尝试公开自己真实的交易记录，或者更多接触交易员朋友，拓展人脉。

结语

别人问我对新手交易者有什么建议。

我的第一条建议就是：要耐心。你付出真心和努力，交易一定能给你回报。

第二条建议就是：简化交易，寻找市场关键的、最基础的信息进行分析。

还是那句老话，只要有实力、做得好，机会总会来敲门的。

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