ETF基金筛选与大类资产配置（代码+数据）

Quantlab3.3（这个版本兼容2.x主体，更简洁，性能更高，代码更易读，总之，建议大家尽快更新）：

先上图——策略回测：

单因子分析（Alphalens-reloaded+streamlit整合）：

1、底层重写：全自研回测。

2、支持streamlit gui：支持可视化回测、单因子分析。

3、带三大策略模板（大类资产配置，轮动和择时），附四个示例策略。

4、改造alphalens，并与streamlit进行整合，可方便进行单因子分析。

大家一定按照附件的目录结构，python3.9的环境。

安装 pip install -r requirements.txt。然后单独安装ta-lib：

pip install libs/TA_Lib-0.4.24-cp39-cp39-win_amd64.whl。

运行main.py即可。

今日计划：

1、静待花开策略。

2、stock ranker 1.0代码（lightgbm l2r）实现。

今天同样来做一个轮动策略——静待花开。

发现在一些平台，这个策略的参数需要打赏才能获得了。之前写过，在3.3我们刷新一下：

“静待花开的聚宝盆”策略重构

def Rolling_flower():
    task = TaskRolling()
    task.name = '轮动策略-全球大类资轮动-静待花开'
    task.benchmark = '510300.SH'
    task.start_date = '20150115'
    task.symbols = [
    '511220.SH',  # 城投债
    '512010.SH',  # 医药
    '518880.SH',  # 黄金
    '163415.SZ',  # 兴全商业
    '159928.SZ',  # 消费
    '161903.SZ',  # 万家行业优选
    '513100.SH'  # 纳指
]  # 证券池列表

    task.features = ["因子" ]
    task.feature_names = ["因子名"]

    task.rules_buy = ['买入信号']
    task.rules_sell = ["卖出信号"]

    task.order_by = '排序因子'
    task.topK = 8
    return task

年化13.9%，回撤15%。大家前往星球下载代码体验。

AI量化实验室——2024量化投资的星辰大海

第2件事情，还实现StockRanker，为后续多因子机器学习做好准备。

def train(self, x_train, y_train, q_train, model_save_path):
    '''
    模型的训练和保存
    :param x_train:
    :param y_train:
    :param q_train:
    :param model_save_path:
    :return:
    '''

    train_data = lgb.Dataset(x_train, label=y_train, group=q_train)
    params = {
        'task': 'train',  # 执行的任务类型
        'boosting_type': 'gbrt',  # 基学习器
        'objective': 'lambdarank',  # 排序任务(目标函数)
        'metric': 'ndcg',  # 度量的指标(评估函数)
        'max_position': 10,  # @NDCG 位置优化
        'metric_freq': 1,  # 每隔多少次输出一次度量结果
        'train_metric': True,  # 训练时就输出度量结果
        'ndcg_at': [10],
        'max_bin': 255,
        # 一个整数，表示最大的桶的数量。默认值为 255。lightgbm 会根据它来自动压缩内存。如max_bin=255 时，则lightgbm 将使用uint8 来表示特征的每一个值。
        'num_iterations': 200,  # 迭代次数，即生成的树的棵数
        'learning_rate': 0.01,  # 学习率
        'num_leaves': 31,  # 叶子数
        # 'max_depth':6,
        'tree_learner': 'serial',  # 用于并行学习，‘serial’：单台机器的tree learner
        'min_data_in_leaf': 30,  # 一个叶子节点上包含的最少样本数量
        'verbose': 2  # 显示训练时的信息
    }
    gbm = lgb.train(params, train_data, valid_sets=[train_data])  # 这里valid_sets可同时加入train_data，val_data
    gbm.save_model(model_save_path)

传统排序学习的代码都比较简洁，与分类和回归不同之处在于，排序学习还需要一个qtrain的数据。这个咱们明天细说。

AI量化实验室——2024量化投资的星辰大海

关于我：CFA，北大光华金融硕士，十年量化投资实战。 / CTO，全栈技术，AI大模型。——金融圈最懂技术的男人，没有之一。

原创文章第457篇，专注“AI量化投资、个人成长与财富自由”。

“顺其自然，为所当为”。

生活中难免会遇到这样，那样的事情，人的大脑高级之处，就检讨过去，规划未来。

但过犹不及。

时间总会一天天过去，关键是你要做时间的朋友。——生活如是，工作如是，投资亦如是。

咱们“AI量化实验室“，快三年了，战术方向时常在变，技术选型随时间推移也会变，但初心不变。——长期主义，就是时间的朋友。

投资是一通半通，不必要一会ETF，一会可转债，或者加密货币，尤其之于量化更是如此。

新手强烈建议掌握ETF投资，更容易赚到钱。想迁移到期货或者加密货币，熟练之后也非常容易。

01 django如何在脚本里使用model

django的orm很好用，但它依赖工程的models。

而在金融里，我们很多时候，需要使用脚本来批量导入数据。

代码也是复杂，直接导入models肯定不行，需要在django.setup之前配置：DJANGO_SETTINS_MODULE，然后包路径指定settings.py的位置。

import os

if __name__ == '__main__':
    os.environ.setdefault("DJANGO_SETTINGS_MODULE", "backend.backend.settings")
    import django
    django.setup()

    from quant.models import FundInfo
    ret = FundInfo.objects.all().values('name')
    print(ret)

创建ETF信息基础列表：

import os
from quant import mongo_utils
import pandas as pd
os.environ.setdefault("DJANGO_SETTINGS_MODULE", "backend.backend.settings")
import django
django.setup()

from quant.models import FundInfo, FundTag

def create_funds():
    df = pd.DataFrame(list(mongo_utils.get_db()['etf_basic'].find({})))
    print(df)

    # 遍历每一行
    funds = []
    for index, row in df.iterrows():
        print(row['name'], row['symbol'], row['fund_type'])
        fund = FundInfo.objects.filter(symbol=row['symbol'])
        if not fund:
            fund = FundInfo(
                name=row['name'],
                symbol=row['symbol']
            )
            funds.append(fund)
        else:
            print(fund)
            print('已经存在')
    print(funds)
    FundInfo.objects.bulk_create(funds)

if __name__ == '__main__':
    create_funds(）

02 加上筛选标签

django的后台Admin能力还是相当强大的，扩展性也非常好。

class FundAdmin(admin.ModelAdmin):
    filter_horizontal = ('tags',)
    list_display = ('name', 'symbol')
    list_filter = ('tags',)
    search_fields = ('name', 'symbol')

03 筛选标签与分类

这里标签可以配置后期咱们使用过程，再来细分。

04 streamlit通过接口进行基金选择

代码如下：

import streamlit as st
import requests

url = 'http://localhost:8000/api/funds'


def select_funds():
    data = requests.get(url).json()
    funds = st.multiselect(label='请选择基金：', options=data)
    st.write(funds)