股票
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Python用RNN神经网络:LSTM、GRU、回归和ARIMA对COVID19新冠疫情人数时间序列预测
获取时间序列数据 df=pd.read_csv(“C://global.csv”) 探索数据 此表中的数据以累积的形式呈现,为了找出每天的新病例,我们需要减去这些值 df.head…
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HAR-RV-J与递归神经网络(RNN)混合模型预测和交易大型股票指数的高频波动率
简介 波动性在资产定价和分配以及风险管理中起着核心作用,例如风险价值(_VaR_)与期望损失(_ES_)。对计量经济学家,统计学家和从业者来说,建模和预测波动性非常重要。然而,传统…
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使用自组织映射神经网络(SOM)进行客户细分
SOM可视化由多个“节点”组成。每个节点向量具有: 在SOM网格上的位置 与输入空间维度相同的权重向量。(例如,如果您的输入数据代表人,则可能具有变量“年龄”,“性别”,“身高”和…
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R语言神经网络模型预测多元时间序列数据可视化
多元时间序列预测的一个基本假设是,其变量相互依赖。 在本文中,我们专门针对客户的多元时间序列数据设计了神经网络框架,拟合单隐层神经网络,可能存在跳跃层连接。 查看数据 其中Y为因变…
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R语言SOM神经网络聚类、多层感知机MLP、PCA主成分分析可视化银行客户信用数据实例
首先,我们对数据集进行了初步的探索,通过summary(data)命令获取了数据的统计概览,有助于我们理解数据的分布和特性。然而,由于直接展示原始数据表格较为冗长,此处省略具体统计…
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R语言逻辑回归、决策树、随机森林、神经网络预测患者心脏病数据混淆矩阵可视化
如果能提前准确预测这些信息,可以为医生提供重要见解,从而能够相应并有效地进行患者治疗。以下演示了对流行的心脏疾病数据库进行的探索性数据分析。除此之外,还使用不同方法(如逻辑回归、随…
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R语言神经网络与决策树的银行顾客信用评估模型对比可视化研究
随着机器学习技术的不断发展,决策树和神经网络等算法在顾客信用评估中得到了广泛应用。然而,不同的模型具有各自的优势和局限性,因此选择适合的模型对于提高评估准确率至关重要。 决策树作为…
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Python中TensorFlow的长短期记忆神经网络(LSTM)、指数移动平均法预测股票市场和可视化
在本文中,你将看到如何使用一个被称为长短时记忆的时间序列模型。LSTM模型很强大,特别是在保留长期记忆方面。在本文中,你将解决以下主题。 理解为什么你需要能够预测股票价格的变动。 …
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HAR-RV-J与递归神经网络(RNN)混合模型预测和交易大型股票指数的高频波动率
实际上,这种分析只是对预测的实际经济意义的一个小的指示。因此,在我们的方法中,我们还通过交易适当的波动率衍生品来测试我们的预测。 简介 波动性在资产定价和分配以及风险管理中起着核心…
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SPSS多层感知器 (MLP)神经网络预测全国污染物综合利用量数据
综合利用污染物资源不仅有助于减少所需的原材料消耗,还有助于降低环境排放和废物处理的成本。因此,探索和预测全国污染物综合利用量数据,对于制定相关政策和促进可持续发展至关重要。 传统的…
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Python用LSTM长短期记忆神经网络对不稳定降雨量时间序列进行预测分析|数据分享
什么是依赖关系? 假设您在观看视频时记得前一个场景,或者在阅读一本书时您知道前一章发生了什么。 传统的神经网络无法做到这一点,这是一个主要缺点。例如,假设您想对电影中每一点发生的事…
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R语言用灰色模型 GM (1,1)、神经网络预测房价数据和可视化
由于房价的长期波动性及预测的复杂性,利用传统的方法很难准确预测房价,而灰色模型 GM (1,1)和神经网络的结合在一定程度上可以很好的解决这个问题。文章首先介绍了 GM (1,1)…