股票
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交易复盘都盈利但是实际操作结果就是亏损这是哪里出了问题？
第一，拿现在去丈量历史，是因为自己始终站在一个安全的位置去观察历史，毕竟现在的你知道一切走势，而这种思维总是挥之不去，你只会跟着这种既定的事实走下去。 第二，当时价格的形成往往是多…
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Python股票量化交易到入门实战04修改版
从本章开始，笔者将完成如何从数据接口进行数据下载，数据维护，数据调用等架设。本章将从以下几个方面来进行设计： 数据下载【第一次下载】 数据下载【数据更新】 数据分仓【主板指数，行业…
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Python连接MySQLGUI嵌入式股票查询系统
笔者按： 本文将通过GUI嵌入式，将查询进行窗口化处理，便于查询，由于笔者设计的思考有欠缺，所以导致部分代码重复，这也是设计上的一大缺陷，再加上这种查询式的跳转也不太适合于实战，未…
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Python量化分析以机器学习角度来阅读上市公司财报
笔者按： 本节的读书心得来源于《机构投资者与上市公司会计信息》中的《机构投资者类型/持股与股票市场波动》一节，作者刘奕均、胡奕明。 通过本节，我们可以看出在2005-2008年A股…
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股票指数快照逐笔不同行情数据源的实时关联分析应用
数据表连接的 join 操作，相信大家都不陌生吧？ 在数据分析时，经常需要对多个不同的数据源进行关联操作，因此各类数据库的 SQL 语言都包含了丰富的 join 语句，以支持批计算…
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PythonHDF5因子计算与DolphinDB一体化因子计算方案对比
在量化交易中，基于金融市场的 L1/L2 的报价和交易高频数据来进行高频因子计算，是非常常见的投研需求。目前国内全市场十年的 L2 历史数据约为 20 ~ 50T，每日新增的数据量…
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希望之星黄昏之星三只乌鸦怎么快速计算K线？
K 线技术分析是股票投资中很常用的一种分析方法，主要通过历史价格图表中的数据来预测未来市场趋势。一根 K 线包括四个价格：开盘价、收盘价、最高价和最低价，通常简称为 OHLC。K …
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量化因子在DolphinDB中的流式实现攻略
DolphinDB 是一款高性能分布式时序数据库。与传统的关系数据库和常见的时序数据库不同，DolphinDB 不仅提供了高速存取时序数据的基本功能，而且内置了向量化的多范式编程语…
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股基归因干货分享丨基于DolphinDB的Brinson绩效归因模型实践
在绩效归因中，Brinson 模型用于对股票型和混合型基金进行实证研究。Brinson 模型基于持仓数据，将基金的超额收益归于资产配置和标的选择两部分，并且有多种计算方式实现不同类…
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DolphinDB回测平台使用攻略内含性能优化tips
策略回测是量化交易投研的一个重要环节。量化策略上线之前，必须通过回测评估策略在历史数据上的表现。中高频策略回测相比于低频策略回测，数据量增加了几个数量级，无论是数据查询或者计算方面…
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手把手教你Python获取股票数据和可视化
抓住自己最有兴趣的东西，由浅入深，循序渐进地学。 ——华罗庚 数据获取是金融量化分析的第一步，找不到可靠、真实的数据，量化分析就无从谈起。随着信息技术的不断发展，数据获取渠道也越来…
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手把手教你用Python搭建自己的量化回测框架均值回归策略
大部分量化策略都可以归类为均值回归与动量策略。事实上，只有当股票价格是均值回归或趋势的，交易策略才能盈利。否则，价格是随机游走的，交易将无利可图。均值回归是金融学的一个重要概念，指…
