内盘商品期货手动交易系统（极简版）
前面写了几篇文章，讲了王朝的更替以及明朝的灭亡，满清的兴起。还讲了一个基层组织蜕变过。中国历史上著名秦国的崛起来源于商鞅变法、隋唐的崛起来源于 北魏的府兵制、中国农红军取得革命胜利的起源来自于三湾改编。然后又写了几篇文章讲述一个品种大幅波动的原因，我们从这个原因当中再来建立一个交易系统，捕捉这种波动。下面的文章就是简易操作手动版。
一、波动根源定位（每日10分钟）
1. 供需监测
– 盯住/每日库存数据（如螺纹钢库存周环比>5%触发关注）
– 突发事件扫描：暴雨（农产品）、限产文件（黑色系）等政策文件（来源：发改委官网）
2. 资金动向
– 登录/官网，查看前20持仓多空差（产业空单占比>60%时预警）
– 主力合约增仓幅度：日增仓>10万手标红跟踪
二、品种选择（每周更新）
| 品种分类 | 高波动候选 | 筛选标准 |
|———-|—————————|—————————|
| 黑色系 | 螺纹钢、焦煤 | 政策扰动频次>2次/月 |
| 化工品 | 纯碱、PTA | 生产利润波动率>30% |
| 农产品 | 豆粕、棕榈油 | USDA报告敏感度高的品种 |
三、交易信号生成（手动图表工具）
1. 趋势确认
– 日线MACD金叉+周线站上20日均线（文华财经叠加指标）
– 突破前20日最高价且成交量放大50%（手动标记K线）
2. 波动率放大
– 布林带带宽（上轨-下轨）突破过去3个月75%分位数
– ATR(14)值突然增长>30%（手工计算当日ATR变化率）
四、执行规则（纪律手册）
1. 开仓
– 只做单边：多头信号出现时，空头持仓全部平仓
– 3点验证：基本面矛盾+技术突破+资金配合（缺一不可）
2. 止损
– 固定比例：开仓价的2%（适用于震荡市）
– 动态跟踪：跌破前一根放量阳线最低价（趋势市）
3. 止盈
– 阶梯退出：50%仓位在ATR*3位置了结，剩余持仓破5日线全平
– 政策兑现：如限产文件正式发布当日减仓50%
五、资金管理（Excel记录表）
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| 账户总额 | 单品种风险 | 杠杆倍数 | 计算公式 |
|———-|————|———-|————————-|
| 50万 | ≤2% | ≤5倍 | 手数= (50万*2%)/(合约价值*5) |
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> 例：交易沪铜（合约价值50万/手），可开仓手数= (50万×2%)/(50万×5%)= 4手
六、复盘优化（每周日21:00）
1. 绘制手工波动归因图（示例）：
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2025-02-10 纯碱大涨
√ 湖北某厂检修（供应↓）
√ 光伏玻璃日熔量新增1200吨（需求↑）
× 未注意到青海碱厂复产消息（改进：增加区域产能监测）
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2. 更新《无效信号清单》：
– 假突破特征：增仓<5万手的跳空缺口
– 政策噪音：部委座谈会未出细则的传闻
本系统通过聚焦3个核心因子、4个操作节点，实现手动交易的极致简化。需配合《期货日报》早间速读+交易所持仓异动推送，每日操作时间控制在1.5小时内。
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