通过学习海龟交易法来构建自己的交易系统！

海龟交易法是一种著名的交易策略，曾经获得过非常优秀的投资业绩。

1. 理查德·丹尼斯（Richard Dennis）：海龟交易法的创始人，通过该策略在20世纪70年代后期至80年代初期，将初始投资增长了数千倍。
2. 基金经理理查德·丹尼斯（Richard Dennis）和威廉·艾克哈特（William Eckhardt）在1983年开始共同组建了一支23人海龟交易团队，该团队分为两期第一期13人，第二期10人，并将该策略应用于商品市场。1984年至1988年期间获得的了年均复利80％的收益率和超过1亿美元的利润。
3. 在2008年金融危机期间，一位海龟交易员柯蒂斯·费思（Curtis Faith）应用海龟交易法交易股票市场，成功获得了大量回报，并出版了《海龟交易法则》一书，详细介绍了海龟交易法的交易规则和实践。
4. 邓恩资本管理公司（Dunn Capital Management）：是一家总部位于佛罗里达州的投资管理公司，其创始人比尔·邓恩（Bill Dunn）曾经是海龟交易计划的成员之一，后来创立了自己的公司，并在海龟交易法的基础上发展出了自己的交易系统。该公司长期以来取得了较为稳定的投资回报。
5. 杰里·帕克（Jerry Parker）：曾经是海龟交易计划中的成员之一，后来成立自己的投资公司，利用海龟交易法和其他策略，为客户赚取了可观的收益。
6. 还有许多知名交易者及普通交易者在股票市场、期货市场和外汇市场中应用海龟交易法获得了可观的收益。

是什么样的交易系统如此神奇，有这么大的魔法，能在风云诡谲的市场中力挽狂澜，获得巨额收益的呢？其实他的规则不复杂，也容易理解，下面就揭开它神秘的面纱！

海龟交易法的特点是：基于趋势跟随和风险控制，首先它是一种趋势跟随策略，即追涨杀跌，顺应市场趋势；其次它非常重视风险控制，通过严格的止损规则来控制风险。

海龟交易法具有明确的入市和出市规则。其详细规则如下：

1. 市场选择：选择20个市场中涨跌幅排名前20％的市场进行交易。以股票市场为例，如果这20个市场包括了不同行业和不同国家的股票市场，那么这个规则可以确保头寸分配的多样性，减少单一市场风险，并利用涨跌幅来选择市场进行交易，以更好地抓住市场趋势。
2. 头寸规模：根据账户总资金的2%来确定每个交易市场的头寸规模。
3. 入市信号：当价格突破20日最高价时，买入；当价格跌破20日最低价时，卖出。
4. 止损规则：每个头寸的初始止损位为其入市价格的2N，N为该市场过去20天的平均真实波动幅度（ATR）。随着价格上涨或下跌，止损位也要相应调整。
5. 退出信号：当价格跌破10日最低价时，卖出持有的多头头寸；当价格涨破10日最高价时，买入持有的空头头寸。
6. 策略的周期：交易周期一般为20日或55日，可以根据市场情况进行适当调整。

海龟交易法作为一种趋势跟踪策略，虽然在一些市场和时间段内表现良好，但仍然存在一些缺陷，需要注意和弥补。以下是一些常见的缺陷以及如何弥补它们：

1. 缺乏适应性：海龟交易法的规则较为固定，对市场的适应性较差，可能在快速变化的市场环境中失效。可以通过结合其他指标或者调整参数来增加策略的适应性，例如使用波动性指标来调整止损位和头寸规模。
2. 反复进出场：由于海龟交易法追求较长期的趋势，因此可能会出现反复进出场的情况，造成一定的交易成本和滑点。可以采用调整止损位或者设定目标收益的方式来减少反复进出场的情况。
3. 不能在盘整市场中有效发挥作用：海龟交易法是一种趋势跟踪策略，因此在市场盘整的时候难以发挥其优势。可以采用其他技术分析工具，例如震荡指标，来辅助判断市场的走势。
4. 风险控制仍需要个体化：海龟交易法虽然规定了头寸规模和止损位等风险控制的原则，但具体的风险控制策略仍需要根据个人风险承受能力和交易计划的要求进行调整和制定。

总的来说，海龟交易法虽然存在一些缺陷，但是在实践中仍然可以通过结合其他指标或者调整参数来优化策略的表现。交易者需要根据自己的实际情况进行调整和优化，制定适合自己的交易计划和风险控制策略。

为了更有效的寻找海龟交易法的交易时机，需要结合市场的走势和趋势指标等因素进行综合分析。下面是几个详细的例子：

1.使用移动平均线判断交易时机

海龟交易法使用20日和55日的简单移动平均线作为交易信号，当20日移动平均线向上突破55日移动平均线时，产生做多信号；当20日移动平均线向下跌破55日移动平均线时，产生做空信号。例如，在黄金市场中，当20日移动平均线向上突破55日移动平均线后，可以考虑使用海龟交易法进行买入操作，当20日移动平均线向下跌破55日移动平均线后，可以考虑使用海龟交易法进行卖出操作。

2.使用布林带判断交易时机

布林带是一种常用的趋势指标，它由中轨、上轨和下轨组成。当价格位于布林带中轨上方时，市场处于上涨趋势；当价格位于布林带中轨下方时，市场处于下跌趋势。使用海龟交易法时，可以根据价格与布林带的位置来判断交易时机。例如，在原油市场中，当价格位于布林带中轨上方时，可以考虑使用海龟交易法进行买入操作；当价格位于布林带中轨下方时，可以考虑使用海龟交易法进行卖出操作。

3、使用趋势线判断交易时机

趋势线是一种描述市场走势的技术分析工具，它可以用来识别市场中的趋势方向和关键支撑位和阻力位。使用海龟交易法时，可以根据趋势线的变化来判断交易时机。例如，在外汇市场中，当价格突破上升趋势线时，可以考虑使用海龟交易法进行买入操作；当价格跌破下降趋势线时，可以考虑使用海龟交易法进行卖出操作。

以上的例子给大家做一个启发，实际的交易策略还需要根据市场的实际情况和个人的交易经验、交易特点、心里和风险承受能力进行加强和完善。

如何通过学习海龟交易法来构建自己交易系统

在金融市场中，投资者通常会尝试各种不同的交易策略，以寻求更好的投资回报。海龟交易法就是其中一种备受推崇的交易策略。通过学习海龟交易法，可以构建自己的交易系统，并在市场中获得更好的交易表现。

首先，了解海龟交易法的基本原理和交易规则是必要的。海龟交易法是一种趋势跟随型的交易策略，其核心思想是追踪市场趋势，适应市场变化，并且严格控制风险。具体来说，海龟交易法需要设置止损和止盈点位，以控制每个交易的风险和收益。此外，该策略还需要设置头寸规模，以确保在不同市场环境下能够合理分配资金。

而作为一个典型的趋势跟踪策略，其成功率较低，往往只有20~30%的交易能够盈利，这非常考验投资者耐心和信心，如果错过了1~2笔重要的盈利交易，或未按照规则提前出场错失一笔大幅盈利的机会，往往就会前功尽弃。

其次，根据不同的交易品种和市场环境进行优化和调整。海龟交易法在不同市场环境下的表现可能有所不同。例如，在强劲的趋势中，该策略可能会表现良好，但在震荡市场中，则可能会出现不理想的交易结果。因此，交易者需要根据实际情况进行适当的优化和调整，以提高交易表现。

此外，交易者还可以结合其他的技术指标或交易策略，以提高交易效果。例如，在应用海龟交易法的同时，可以结合均线、相对强弱指标等技术指标，或者应用套利、反转等不同的交易策略，以获得更好的投资回报。

最后，交易者需要注重交易纪律和心态管理。海龟交易法的成功并不仅仅取决于其交易规则的设置，更重要的是交易者的纪律性和心态管理。交易者需要保持耐心和冷静，严格遵守交易规则，不被市场情绪左右。同时，需要根据实际情况及时进行调整和优化，并不断学习和提高自己的交易技能和知识水平。

综上所述，通过学习海龟交易法并将其应用于自己的交易系统中，交易者可以有效控制风险，追踪市场趋势，并获得更好的投资回报。在实践中，交易者需要根据实际情况进行优化和调整，并注重交易纪律。

（提醒：内容为个人对市场研究分析的感受及心得体会，用于自我的学习总结及经验交流之用，不构成投资建议，据此操作风险自担！）