之前的文章给大家介绍了在全球量化策略热榜的一些策略，也同时介绍了美国著名权威的交易系统评选杂志之一的《Futures Truth Magazine》。本期介绍的两个策略，一个是在FT杂志中的市场量化策略—RUMI策略，另一个是中古时期的策略头牌—“股指王”策略。
一、RUMI策略
RUMI策略的开发者是David Imgraben。
RUMI策略同TrendModelSys策略一样，最早期也是在TradeStation平台实现的，该TS平台的开发语言为EasyLanguage，在美国已有30多年的历史。
RUMI策略本质使用的是双均线，但不是我们平时的那种用法——“短线上穿长线做多，短线下穿长些做空”，而是计算双均线的离差值，并进行平滑处理，类似于微积分求X轴上下面积代数之和的简化方法，一定程度上过滤市场噪音，进而发出有效的开平仓信号。
二、“股指王”策略
在各大主流的量化策略租赁平台上，股指期货类策略就是那抹给人们带来盈利微笑的亮光，开发出几个有效的策略就可以养活一整个量化团队。
就在如火如荼之际，股票市场巨变，巨幅下跌的原因被归咎于股指期货的做空机制，一纸禁令给股指期货戴上了“镣铐”，这些曾经叱咤一时的股指期货类也纷纷迎来下架的命运。
在这些众多迎来不公命运的股指类策略当中，有一个名为“股指王”的头牌策略，名字霸气侧漏，租金也非常昂贵，在股灾之前月租金妥妥10k出头，回顾一下当年的风采。
后来，股指王的策略剔除了股指期货上特有的交易属性，并做出了一定改进，将策略思想移植到了商品期货之上，不仅如此，坊间还流传着多个量化平台版本的策略源码，后期也移植到了股票策略当中。
最早期的股指王策略主要是做股指期货的隔夜小波段，当时的收益非常之高，那现如今的策略是如何设计进出场指标、过滤震荡抓住趋势的呢？
好的策略不一定是复杂的，粗线条的策略框架更具有泛化能力，更具有生命力。
最新的股指王策略思想：主要是利用近期K线“创真新高”和“创真新低”的次数，形成进出场指标，其中的“真”字主要跟假突破区分开来。
并且按照设置好的时间周期范围进行指标信号重置，不让相邻行情之间的走势或盈亏，对当前的行情涨跌判断产生影响。
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