我的交易经历可以说直接从接触量化交易开始，虽然股票账号开地比较早，但是开始那几年没交易过几次，真正的交易经历从自己的职业转型开始，偶然的机会遇到一个朋友跨进了这个行业，那时08年的股灾过去没几年，自己对股市的印象都是道听途说，自然没有好印象，他说了一句话，“股市既然有大多数人在亏钱，那就有极少人在挣大钱！”，是啊，钱不会凭空消失，再加上自己程序开发和外语方面的技能，从此就踏进证券交易这一行，还是直接做期货，惊心动魄，结果盈亏相抵，证券交易是和平年代的战争，魅力无穷！
从踏进这一行，就接触各种国内外的交易程序或交易客户端，简单说说自己的体验！
国内量化交易在骨片散户中不普及，大概是2014年前后，兴业证券和华宝短暂的有过服务，几十万资金可以接入，后来政策原因停了。另外，股票交易实时数据接口不向普通交易者开放，机构可以花钱接入，普通交易者使用的交易客户端程序不提供埋单功能，自然普通交易者就无法做到量化交易了，这是赤裸裸的歧视！
国内真正能算得上的量化交易程序就是TradeBlazer，主要是面对期货交易，集成了上期技术的CTP；文华勉强也算一个吧！前者编程语言集成了C#，功能自然比后者强大，这两个就不多说了，重点说说自己接触过的国外的量化交易程序.
先说结论：
本文简述的各款软件都侧重于订单执行和载入既定交易策略，策略回测强弱有差异，但都不具备强大算力，也就不能对载入的交易策略做实时优化，这点可以理解，毕竟这类软件不是数理软件，是市场定位决定的；
不是码农出身的普通投资者，不要在量化编程方面花费太多的精力，在A股要达到交易全程自动化难度很大，且差别也很大，即使机构开发这类软件，失败的概率很高，很多雄心勃勃的开发产品，最后都成了鸡肋或摆设.
- TradeStation
这个绝对在市场上处于主导地位，编程语言是EasyLanguage，常见的功能都有，从简单的数据分析到触发策略再到执行，都能实现自动化，可以交易各种证券品种。个人没有做过实盘，只是玩过英文版的PJ版。这款软件发展早，市场占有率高，国外机构和商户都可以使用。国信证券引入比较早，国内有中文版，也主要是针对机构客户。这款软件采用easylanguage作为编程语言，开发能力就不能和C#或C++比了，其优势在针对客户的各种需要都有相应的实现功能。社区和论坛发达。
- AmiBroker
AmiBroker的编程语言类似easylanguae 但自成一家，采用AmiBrokerFormulaLanguage（AFL），个人用这款软件短期交易过港股。就编程能力来说，比TradeStation的easylanguage强大，语句精炼，表达能力强，可以交易各种证券品种，但市场占有率不高，软件社区也算活跃。执行调度功能（schduler）和交易策略的历史数据回访功能不错。
- openquant
OpenQuant主要面向中小机构投资者，要说编程能力和事务的底层管理，这款是最强大的，其前身是SmartQuant，在这个阶段其核心框架时开放的，有许多机构利用该框架开发自己的量化交易系统。其编程语言集成了.Netframework，开发功能灵活，发挥空间大。国内银河证券开发了基于上期技术CTP期货交易接口，没有中文版。个人用这款软件做过一段时间国内期货。市场占有率小，社区交流也不是很活跃，
4.NinjaTrader
编程语言为C#，无专有交易框架，也没有与交易有关的模块，开发发挥空间大，市场占有率低，但这几年发展趋势好，个人玩过D版，没实盘经历，
5.StockSharp
这是一个部分开源项目，Github.com/stocksharp, 早期各模块全免费，后来部分模块收费，准确地说，这不是交易者的程序包，而是用来专门开发交易程序的。有些理念可以借鉴，免费模块可以使用
上述这些软件或软件包，当前都有维护或商业推广。国外很多面向量化交易的软件和程序包都是昙花一现，有的设计理念和思路也很先进，如TraderLink的图形化编程，RightEdge的数据信号总线机制。
发布者：股市刺客，转载请注明出处：https://www.95sca.cn/archives/76447
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