量化交易程序猿最佳变现途径

在量化交易方面摸索学习了快两年时间了，今天晒一个回测效果比较好的策略，也算是记录一下我的学习之路。

先介绍一下我的专业背景。由于工作岗位需要，我主动学习和掌握了一些数据分析、数据挖掘、机器学习的技能。随着年龄的增长，职场中35+的年龄歧视现象越来越严重，于是我决定投身于量化交易这个行业，也坚定相信，量化交易这条路，是数据分析师以及程序猿们的变现之路。

回到正题，我的量化交易策略是基于SuperTrend指标，并结合了一些自己的修改。我在股票市场中找了一个和它比较契合的标的，借助商业平台进行了回测。时间跨度从2015年到2024年。回测结果感觉还不错。（每次买入均为固定金额，没有进行利润再投资。如果将盈利再投入，净利润将高达2105%）

图片1：回测概览

图片2：绩效总结

图片3：月度利润

附上数据可视化链接（需要魔法）：
https://public.tableau.com/app/profile/enlai/vizzes

这个策略，各年的收益都不一样，甚至2017年亏了0.47%。能不能赚钱、赚多少钱，都是这个市场给的。单凭这一个策略+一个标的，很难做到每年都盈利，更不用说每年固定的盈利。说到底，赚多赚少都是市场赏的。

回测好的策略，上实盘的效果未必好。但是回测都不好的策略，根本轮不到上实盘进行检验。

到目前为止，单凭这一个策略+一个标的，上实盘还不能保证盈利。我仍在苦苦找寻那个“圣杯”策略。