Black-Litterman模型由高盛公司的Fisher Black和Robot Litterman于1992年提出，是基于金融行业对马科维茨模型数十年的研究和应用的基础上优化。Black-Litterman模型利用贝叶斯统计的方法，将投资者对大类资产的观点与市场均衡回报相结合，产生新的预期回报。
得到的资产权重和收益率情况如下图所示：
市场组合与B-L组合的收益率比较
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