价格行为突破交易完整指南

突破交易完整指南

1、前言

您是否参与过突破交易？您是否曾经学习过突破交易的策略？如果您已经熟悉这一策略，您就会知道突破交易可能会带来令人兴奋的结果，价格会迅速向对您有利的方向移动，让您感觉仿佛是在印刷钞票。

然而，突破交易也可能带来痛苦。例如，您可能观察到价格突破了阻力位，一个又大又看涨的蜡烛图让您确信应该做多，但随后，价格突然出现了180度的逆转，在不知不觉中，您在高点买入，现在正遭受损失。因此，您可能正在思考：我如何筛选出高概率的突破交易，并识别出哪些交易应该避免？这就是您将在今天的指南中找到的内容，或者，如果您愿意，您可以观看下面的培训视频，了解如何有效地进行突破交易：https://www.youtube.com/watch?v=3hcrDDqRnq4。

2、突破交易：它是什么以及它是如何运作的

当价格超过某个特定的水平时，就会发生突破，因此，突破交易就是在势头对您有利时进入市场进行交易，如下图所示。

那么，让我们深入了解一下交易突破，交易突破指的是当价格超过某个水平时，捕捉市场趋势的行为。因此，突破交易是在势头对您有利时进入市场来进行交易。

突破交易被广泛应用于捕捉市场趋势，这也是为什么它被趋势追随者、CTA（商品交易顾问）以及市场奇才所采用的原因。杰西·利弗莫尔曾说过：“我不按比例购买股票，我按比例购买。”理查德·丹尼斯也曾强调：“无论您使用哪种方法进行交易，最关键的是，如果存在主要趋势，您的方法应确保您进入该趋势。”埃德·塞科塔则提出：“如果我买入，我的观点将高于市场。我试图确定一个点，在这个点上，我预计市场势头在交易方向上会很强劲。”

然而，在交易突破方面，并不存在完美的方法，突破交易有其优点和缺点。

（1）优点：能够捕捉市场中的每一波趋势、市场势头对您有利。

（2）缺点：可能遇到假突破、在心理上进入这一领域可能颇具挑战。

在假突破中被“抓住”是相当糟糕的体验，您会觉得自己像个傻瓜，在高点买入，却眼睁睁地看着市场突然逆转，这就是为什么在接下来的内容中，您将学习如何识别高概率突破交易的策略，并避免那些可能失败的交易。

3、错误的交易突破方式——您必须不惜一切代价避免

我理解这一点，交易突破可能会让人感到兴奋。价格走势迅速，蜡烛图显示出看涨的迹象，市场势头对您有利，然而，当您感到“正确”并购买突破时，这通常是你能做的最糟糕的事情，因为在短期内，购买压力已经消耗殆尽，没有更多的“能量”来推动价格上涨。

那么接下来会发生什么呢？“聪明的资金”开始获利了结，随后，看跌的交易者开始寻求做空市场。逐渐地，市场开始反转，在这种情况下，那些在高点买入的交易者发现自己处于亏损状态，当他们无法再忍受亏损时，他们就会减少损失。结果如何？抛售压力增加，导致市场反转下跌。因此，这是我们应该吸取的教训：每当市场看起来非常看涨时，通常意味着交易时机已经过晚。

4、突破交易方式——低风险和巨额回报

那么，您已经学会了如何避免交易突破。现在，您可能想要了解：那么我应该如何交易突破呢？最佳突破策略是什么？秘诀在于，您想要交易突破，需要与积累相结合。什么是积累？积累是指一种紧密的盘整，您会注意到蜡烛图的范围变小了，如下图所示。

在探讨如何有效交易突破时，积累的策略被证明是强大的，主要有两个原因。

（1）您增加了利润潜力并降低了风险

您可能会注意到，如果在没有积累的情况下进行突破交易，它往往不会成功，但这还不足以说明全部情况，您在突破策略中应将止损设置在何处？如果您像许多交易者那样操作，可能会选择将止损设置在支撑位下方，鉴于您的止损距离，您必须相应地减少头寸规模（以确保您的风险保持在可控范围内），这意味着市场需要经历较大的波动，才能让您获得1R（即每笔交易的风险回报比）。举个例子：如果您的止损为1000点，那么市场需要向对您有利的方向移动1000点，这样您才能赚取1R。

现在，考虑以下情况，如果您设置了一个更为严格的止损点，您可以增加头寸规模（同时保持风险控制），这意味着市场只需小幅波动，您就可以赚取1R。举个例子：如果您的止损为100个点，那么市场只需向对您有利的方向移动100个点，这样您就可以赚取1R。如果您希望了解更多，请观看下面的培训视频：https://www.youtube.com/watch?v=v-Cz_LUsq2g&t=4s。

（2）你提高了你的胜率

设想一下：价格位于一个阻力位，这个位置可能会导致价格反转并走低，然而，事实并非如此，相反，您观察到了在阻力位附近的积累。这向您传达了什么信息？这可能意味着没有显著的抛售压力，或者，可能存在强大的购买压力，支撑着更高的价格，无论哪种情况，这都是市场力量的一种体现，以下是如何利用积累进行突破交易的示例。

当价格突破阻力位时，那些持有空头头寸的交易者将选择减少损失，同时，动量交易者将加入市场，买入突破，所有这些因素共同作用，增加了市场的购买压力，从而可能导致市场进一步上涨并突破新高。

5、突破交易：您何时购买突破

每当在执行突破交易策略时，积累都是一个核心概念，然而，它并非一成不变。例如：当您观察到价格在进入阻力位之前形成了一个更高的低点时，这是力量的迹象还是弱点的迹象？现在，类似于我之前分享的积累概念，当您看到阻力位上方的更高低点时，它会向您传达以下信息：

（1）没有显著的抛售压力。

（2）强大的购买压力支撑了更高的价格。

（3）买入止损单聚集在阻力位上方。

显然，这是市场力量的标志，它可能呈现如下形态。

现在，您可能已经熟悉这种图表模式，它被称作上升三角形，因此，如果您的图表中出现了这样的模式，这通常意味着市场可能会突破至更高水平。如果您希望了解更多关于如何交易上升三角形策略，请查阅《上升三角形交易策略指南》。

6、突破交易：您何时做空故障

这与您之前学到的内容相矛盾，每当您观察到支撑位的较低高点时，这通常意味着：

（1）没有足够的购买压力来支撑价格。

（2）强大的抛售压力推动价格下跌。

（3）卖出止损单聚集在支撑位下方。

显然，这是市场弱势的表现，它可能呈现如下形态。

现在，您可能已经熟悉这种图表模式，它被称作下降三角形，因此，如果您的图表中出现了这样的模式，这通常意味着市场可能会跌破支撑位。现在，您已经了解了何时买入突破和短期突破，接下来，您将学习如何识别即将发生的爆炸性突破交易。

7、如何识别即将发生的爆炸性突破交易

市场总是在不断变化，它可能会从一个价格区间转向趋势（反之亦然），市场在一个价格区间内停留的时间越长，就越难以实现突破，这里有一个具体的例子，如下图所示。

但是为什么会这样呢？原因在于，市场在一个价格区间内停留的时间越长，市场上的订单量就越大。

看涨的交易者会在阻力位上方设置买入止损单（期望捕捉到价格突破），看跌的交易者则会做空市场，并将止损（同样是买入止损单）置于阻力位上方。随着时间的推移，您将在阻力位上方积累大量的买入止损单。因此，当市场突然爆发时，它将触发这些买入止损单的集群，从而加剧强大的购买压力。所以，如果您想要识别即将发生的爆炸性突破交易，请在市场长时间处于一个价格区间时保持警惕，因为它的持续时间越长，它就越难以突破。

8、突破交易策略：趋势交易突破

交易行为往往表现出这样的特征：在强有力的上升趋势中，价格通常会保持在20周期移动平均线之上。因此，如果您在等待价格回调，那么您可能会感到失望，因为市场继续创下新高，而您未能参与其中，如下图所示。

尽管交易回调是有其时机的，但在市场处于强劲趋势时，情况则有所不同，在这种情况下，您更倾向于交易突破，这就是为什么我称这种突破交易策略为趋势交易突破，其运作原理如下：

（1）市场处于强劲的上升趋势中（价格持续高于20周期移动平均线）。

（2）在摆动高点上方买入突破。

（3）将止损设置在摆动低点以下1个平均真实范围（ATR）。

（4）如果价格收盘价低于20周期移动平均线，则退出交易。

以下是一个具体的例子。

赢利交易（欧元/美元）

赢得交易（NI255）

亏损交易（XAG/USD）

因此，这是关键要点：在强有力的上升趋势中，您应寻求买入突破（或短期突破），因为市场在这种趋势下不太可能提供明显的回调机会。

9、结论

以下是本指南的核心要点概述：

（1）不要在强劲的看涨势头之后买入突破，因为那通常是市场即将反转的迹象。

（2）您应该寻找有积累的突破机会。

（3）一个更高的低点进入阻力位是市场实力的标志。

（4）一个较低的高点进入支撑位则是市场疲弱的迹象。

（5）市场在一个价格区间内停留的时间越长，突破的力度通常越强。

（6）这是一个有效的趋势交易突破策略。