期货选品种策略草稿

本策略是基于一根日K线上的振荡系统，时价上穿上轨卖出，时价下穿下轨买入，收盘前平仓，设固定止损点位，就这么简单。

1.每天开盘价出现1分钟后系统启动。

2.本系统同时监视10个品种的情况，谁的信号出现的最早就买谁，一天只买一次，一次只买一个品种。3.每天出现买入信号时，以现在账户资金的50%一次性买入，全天不再有任何买入。本条要防止盘中信号反复出现造成反复买入，并且不再买入其他品种。

4.卖空时，以上轨价买入；买多时，以下轨价买入。

5.到了止损价位，在盘中及时止损。

6.若没有止损，收盘前全部卖出。

7.最后，本程序是在日K线图中运行的。

Params // 宣告参数定义

Numeric stoploss(2);

Vars // 宣告变量定义

NumericSeries Z1;

NumericSeries Z2;

NumericSeries Z;

NumericSeries stopprice1;

NumericSeries stopprice2;

Begin // 宣告公式正文开始

Z = Abs(H[1]-L[1]);

Z1 = O-Z;

Z2 = O+Z;

stopprice1=(-1*stoploss/100+1)*Z1;

stopprice2=(stoploss/100+1)*Z2;

IF(H>Z2 )

{ SellShort(0,Z2); }

IF(ABS(H/Z2-1)*100>STOPLOSS)

{ BuyToCover(0,stopprice2) ; }

else { SetExitOnClose(); }

IF(L<Z1 )

{ BUY(0,Z1); }

IF(ABS(L/Z1-1)*100>STOPLOSS)

{ SELL(0,stopprice1) ; }

else { SetExitOnClose(); }

End // 宣告公式正文结束