作者过去开发了很多策略，包括 k线、经典策略、经典理论、技术指标、微观、资金管理等大类。这些策略，大部分是新开发的策略，对未来行情的有效性、适应性还有待观察。

因此，作者今天就为大家分享一个以前开发的策略中，k线类的策略，它是基于三连阳、三连阳突破为交易逻辑，止盈模块是非常简单的，但过去一年的表现让我对这个策略有了新的认识。

这个策略，简洁而不简单！

“三连阴、连阳”程序化交易策略

说起这个策略，还是随意测试的时候发现的。策略的主要思路是，连续2根K线是阳线，第三根如果突破了前一根的最高价，就开多仓，反之则开空单。

多头平仓逻辑为跌破前一根日K线的最低价，空头平仓逻辑为突破前一根日k的最高价。

整个策略，100行不到！

下面是策略的细节讲解部分。

1.策略开平仓逻辑。

（1）开仓条件。

• 连续两根日阳k线，在下一根如果突破前一根日k的最高价，则开多。
• 连续两根日阴k线，在下一根如果跌破前一根日k的最低价，则开空。

如下图所示：

（2）平仓条件。

• 开多后，如果当前最低价跌破前一根日k的最低价，平多。
• 开空后，如果当前最高价突破前一根日k的最高价，平空。

如下图所示：

注：这里强调日k的原因，是策略采用了跨周期的方法来实现的，策略应用到30分钟周期来做日线级别的行情，而不是30分钟的前一根k线。

2.策略的回测及最近一年的表现。

回测周期为30分钟，品种 螺纹钢指数，滑点 1跳。

（1）策略信号图。

如下图所示：

（2）策略统计。

• 表格数据-策略性能。

如下图所示：

• 柱状图统计。

如下图所示：

• 策略资金曲线。

如下图所示：

小结。

策略在最近一两年的资金曲线，爬升的力度明显降低了，但最终的结果还是一直往上走，效果并不是很差。

最后

该策略经过了一年的测试，其表现也是不错的，至少它在策略开发出来之后，资金曲线的走势并没有太大的反差，曲线的抬升还是比较正常的。

唯一的缺点就是它只适合螺纹钢期货，其他品种是不适用的。