缠中说禅利用之字转向与MACD中枢构建缠中说禅

点及财经，股票期货专业投机者。

简介：关于市场结构的书籍，最早应该是拉里的“短线交易秘诀”，本书通过K线分型，将行情划分为，短期走势，中期走势，长期走势。并且通过结构划分，能将无规则市场变得有规则，并且能明确地标出二类买点。其次，是关于江湖奇才李彪，通过对市场，对人生的领悟，悟出了缠中说禅这部经典炒股书籍。接下来，我将用简单易懂的方法，通过量化的模式展现出来。

一：框架设计

如果你想快速去实现一个策略体系的时候，你应该怎么去快速实现？我认为一定是通过最简单的方法去提炼，然后以最快的方式展现出来。例如缠中说禅：

我们先简单理解为分型画趋势，我们通过“之字转向”来模糊地描述出来；然后是盘整中枢描写，我们通过MACD的立轴来实现；最后是买点，我们通过二者结合来实现二类买点。虽然不能完全达到精益求精，但是这个市场本身就是模糊的，不精确的。如果你一味地较劲这个市场，可能会完全掉入市场的陷阱。

二：趋势划分

1. 短期低点：如果任何一个交易日的最低价，低于前后交易日的最低价，那么这就是短期低点。
2. 短期高点：如果任何一个交易日的最高价，高于前后交易日的最高价，那么这就是短期高点。

中期和长期高低点的描述以此类推。但是这里我们用“之字转向”来实现，通过波峰波谷的划分来实现市场走势，这里不再详细讲解，可以去观看以前的文章“之字转向指标臭名昭著，看我如何规避未来进行“顶底量化”!”来进行学习。这里面我们会利用“之字转向”的趋势划分和阻力支撑来实现买卖点,如下图：

部分代码实现：

三：MACD的经典利用

对于MACD，大家并不陌生。大幅度人都是基于MACD的金叉死叉，以及二次金叉死叉，去做趋势和背离的设计。但是，真正通过MACD的自身特性来设计市场过滤的并不多。我们发现，在一波流畅的多头趋势行情里面，两段确定的红绿柱子中，红柱子的长度远远大于绿柱子的长度，而且在时间上也是远远大于的，基于这个特征,我们可以设计如下规则：

1.标记一波行情的红绿柱子，划分出红绿柱子的区间高度

2.当MACD金叉后，前一段的绿柱子小于次段红柱子的区间高度

3.绿柱子的高度区间小于一个有效值

代码实现如下图：

四：进场与出场

通过上述的描述，我们可以设计出有效的进场和出场。多头入场：当市场出现两个相邻低点抬高，收盘价站在跨期均线之上，同时满足MACD绿柱子区间盘整的时候，我们在最近一个波峰买入入场，如下图：

多头出场：我们采用百分比跟踪出场，当我们入场BAR标记以后，随着价格的不断抬高，我们标记当下的最高点，当市场回调K个百分比的时候，我们离场走人。部分源码如下：

五：资金管理

市场关于资金管理的方法有很多，这里我采用等资金的方式。假如你有100万本金，你同时操作了10个品种，你最大持仓希望控制在20-30%之间，那么你每个品种分配的资金量就是2-3万元左右。当然科学的资金管理很多，包括波动率模式的资金管理，动态市场资金管理，最优F值调仓等等。这里不过多描述，代码如下：

六：回测组合

本组合涉及7个品种：螺纹钢，焦炭，鸡蛋，PTA，纯碱，苯乙烯，铝，测试成本采用万二加两跳，结果如下：

七：总结

以上通过入场出场，盘整过滤，以及资金管理等模式，概述了一个简单的缠中说禅的框架图。如果大家想完全通过形态描述，市场分型来实现整个系统过程，我认为也是可以实现的。

但是，我要提出一个观点：好的系统不一定需要多复杂，复杂的也不一定好，核心是整个框架是否合理，在有效的市场里面能否长期活下去，能否在下一次机会来临的时候，我们是否能抓住。