说起价格区间突破，很多程序化交易者或许会联想到国外著名海龟交易法则。

没错！海龟交易法则中的“上轨”和“下轨”，也就是所谓的唐奇安通道，是海龟交易信号主要来源。如下图所示：

注：蓝色、绿色线是唐奇安通道”下轨”，紫红色、黑色线是唐奇安通道”上轨”。

以突破或跌破前N日k线最高价或最低价，为开多或开空信号，典型的突破策略。而上面提到的”上轨”、”下轨”，作者称之为”区间”。

区间突破交易的”魅力”！

其实不用我说，大家都懂。行情大部分时间都处于震荡状态，趋势行情仅占了一小部分。

那么在这样的状态下，如果我们用按照均线金叉死叉，去做的话。会死的很难看！

海龟交易中的区间交易思想，或许就是将某价格区间，定义为震荡。当价格突破上轨时，定义为多头趋势。当价格跌破下轨时定义为空头趋势！

在没有突破或跌破轨道之前，在策略的思想中代表着没有趋势行情。

别忘了，技术指标的波动源于价格波动。

技术指标的走势是价格的波动轨迹。价格有区间思维，那技术指标也不例外。我们可以对技术指标进行升级。

例如，通过求WOBV指标的区间形成上轨下轨，突破上轨开多，跌破下轨开空。如下图所示:

注:副图中紫红色是上轨，绿色是下轨。

关于海龟交易法则，作者在文章不详细介绍，主要分享海龟交易的唐奇安通道算法在WOBV加权能量潮策略中的应用，并配合周期过滤，波动性过滤，跟踪止盈，构建程序化交易系统，实现自动化交易。

WOBV能量潮加权策略回顾

技术指标的值是由价格计算而成，价格有趋势或震荡，那是不是意味着技术指标也有趋于类似的一些特征呢？

这是毋庸置疑的！

作者在上一期写到了关于WOBV与其均线交叉作为主要信号的程序化交易策略。如下图所示：

注:副图黑色线，WOBV，蓝色线，WOBV均线。

大概的思路：

• 当WOBV与其均线金叉，配合其他过滤方法后，做多。
• 当WOBV与其均线死叉，配合其他过滤方法后，做空。

详细思路，可以查看上一期的程序化策略分享的文章。

但策略有一个致命的弱点。

会在趋势动能减弱的时候，WOBV与其均线频繁穿越，上蹿下跳，造成策略频繁开仓。如下图所示：

在这个区域识别金叉死叉情形，用于开仓的话，失败的概率非常大。

但是，我们仔细看副图中的WOBV在两次短暂上穿期间并没有突破上轨，假设我用上下轨突破作为开仓信号，就能避免这两次的假信号。

需要提醒的是，无论采用通道突破还是均线交叉，都逃不开假信号。从上图中就可以清晰看到，副图中绿色线下轨跌破信号，也有很多是假的跌破。

也不用太担心。

因为策略在开仓时会加入n倍ATR波动率，在价格小幅波动情形下的跌破或突破信号是不会确认为最终的交易信号。

加入ATR的过滤，就是为了减少类似的假突破，减少交易次数和不必要的亏损。

小结。

上述，作者对上一期的WOBV能量潮加权策略进行回顾。发现了采用均线交叉作为信号的方式有许多假信号。

所以，接下来，我们将分享WOBV策略的改进方案。

WOBV能量潮加权，区间突破交易系统

这个策略在上一期文章中，我们其均线和本身进行交叉得出交易信号。

那么，在这里作者将使用唐奇安通道算法，对WOBV程序化交易系统进行改进，将WOBV均线替换成通道。如下图所示:

注:副图中红色线是WOBV上轨，绿色线是WOBV下轨，黑色线是WOBV，蓝色线WOBV均值。

① 开仓逻辑(空头)：

• 当月线处于空头趋势，WOBV跌破下轨。
• 且最新价跌破最低价-1倍ATR，开空。

② 平仓逻辑：

• 采用具有加速算法的跟踪止盈方法。

③ 加速算法逻辑，如下图所示(空头)。

加速算法StopPrice跟踪止盈线的效果如下：

小结。

上述，作者讲解了用上轨和下轨来替换，WOBV能量潮加权策略中的WOBV均线，并回顾了作者经常使用到的具有加速算法的跟踪止盈方法。

接下来，将改进后的策略进行回测分析。看看效果如何！

策略回测分析

作者将用螺纹钢期货指数对WOBV区间突破策略进行回测。

① 回测参数设置。

• 回测资金，10万。
• 交易周期，30分钟。
• 回测区间，09年至今。
• 滑点，1跳。
• 手续费，1%%。

② 资金曲线:

改进前。

改进后。

小结。

通过前面的改进，最终得到上面的回测结果。虽说均线交叉与通道突破入场这两种不同方式，资金曲线上涨的阶段性有很大的相似之处。

说明了基于同一个WOBV算法的策略开仓和平仓信号，都趋近于雷同。

最后

至此，我们了解了海龟交易中的”唐奇安通道”，并利用此通道的算法来改进WOBV能量潮加权策略，替换掉原来均线。

改进后的效果明显。减少了回撤时间，资金曲线斜率有很大的提高！

此外，我们还可以利用布林线算法来替换掉均线，思路都是一样的。突破上轨做多，跌破下轨做空。

这样也算是一种方法！