价格的走势其实就是由大大小小的波浪构成。而构成波浪的波峰或波谷形态，我称之为”反转”，并且需要具备一定的条件才能确认为反转形态。

一般来说，波峰波谷形成的最低标准是三根k线的组合，即波峰，中间k线最高价最高，两边低，波谷反之。

如下图所示:

但价格并不是我们所想那么简单。三根k线组合成波峰波谷是远远不够的！因为这样的结构在横盘震荡区域是非常常见的，如果按突破波峰波谷的逻辑交易，估计被弄的够呛。

如下图所示:

因此，作者在接下来将对上述计算波峰波谷的逻辑进行改进，并借助交易开拓者tb量化平台，以突破或跌破，波峰波谷的关键位置为开仓信号，以跟踪止盈为平仓信号，构建波浪交易系统。

基于价格反转波浪交易系统的优化

作者在上述中讲到了，以突破波峰波谷的位置来获得开仓信号。但是，由于其波峰波谷的确定标准过为简单，可能会导致在波动较小区域来回触发交易。

如下图所示:

所以，作者将增加波峰波谷点左右两边的k线数量。由原来的左右两根k线，增加至3根，这样就能够提高其波峰波谷形成的门槛，进而达到降低信号触发的次数。

如下图所示:

当我们获取到波峰和波谷之后，就可以构建系统的交易信号。

基于价格反转波浪交易系统的开平逻辑

当我们计算出波峰波谷后，将其设置为上轨下轨并用最新价格突破或跌破轨道作为开仓信号。

具体交易逻辑如下(多头为例)。

① 开仓逻辑:

• 价格突破上轨，做多。

② 平仓逻辑:

• 价格触发加速算法跟踪止盈，平多。

但是，作者发现这样简单的上下轨突破会遇到很多假信号。因此，作者考虑将在轨道基础上增加N倍ATR，以提高信号触发的难度。

这样一来，信号就变得更少，交易次数一旦减少，胜率和盈亏比就很有可能得到显著提升。

③ 开仓信号升级:

• 最新价突破上轨+n倍ATR。
• 平仓逻辑不变。

小结。

其实，策略中的开仓价格大部分情况下都会增加N倍波动率，以降低信号的触发频率，特别是突破类策略开仓模块中，常常应用此方法。

基于价格反转波浪交易系统的代码实现

在策略实现过程中，最主要的是这个价格反转形态，波峰波谷的量化。

一、在tb中要实现这样的形态量化好比探囊取物一般，直接调用内部函数:Pivot()函数。

① 函数参数介绍:

② 策略中的Pivot函数，参数设置。

参数解析:

第一个，是计算波峰，以最高价数据传入函数进行计算。第二个，是计算波谷。

• P:用于计算波峰波谷所需要的总bar数量，P=60。
• M:是波峰波谷点左右两边所需要的bar数量，否则波峰波谷点无效，M=10。
• 第五个参数中的1:代表最近一个波峰波谷。
• 第六个参数中的1/-1:分别代表求波峰/波谷。
• 第七、八个函数是引用型参数: 分别获取波峰波谷价格及其索引。

效果如下图所示:

二、上下轨基础上增加N倍ATR，降低策略触发信号的次数。下图变量中HH，LL就是波峰波谷价格(上下轨) 其中N=2。

效果如下图所示:

三、开仓信号，螺纹期货指数1小时的历史信号，作者按照之前的开仓逻辑进行编写并回测。

如下图所示:

小结。

在策略中，最核心的是波峰波谷的计算以及加速算法跟踪止盈模块。当然了，开仓部分的ATR也是比较重要的，因为它增加了信号的触发难度，减少交易频率。

策略回测统计分析

基于文章所述的策略开平仓逻辑，作者采用螺纹钢期货指数1小时周期进行回测。回测参数及结果如下:

① 策略回测参数设置:

• 回测资金，10万。
• 交易周期，60分钟。
• 回测区间，上市年份至今。
• 仓位控制，1手。
• 滑点，1跳。
• 手续费，1%%。

② 策略交易盈亏曲线:

小结。

作者通过回测报告得出，净利润48360，盈亏比1.82，胜率54%，交易次数261，平均利润185，最回撤-5975。

整个盈利情况看，仅13年亏损-1088，15年、今年小盈。整体来说也不差！

最后

每一个价格波峰波谷的形成，都有其存在的意义。当然，并都是我们所需要的，我们要做的是找出其能够为策略带来持续收益的关键逻辑。

文章及策略代码，仅供交流学习，切勿直接实盘。