在过去，人们并不太了解量化交易。如今越来越多的交易者加入了股票或期货量化交易的行列中，以获取稳定的收益。

因此，导致所开发的策略同质化非常严重，收益也越来越受到其影响而降低！

例如，市场上95%人都使用同一种类型均线开发策略，就会导致同质化！

那么，采用变异算法就可以降低同质化对我们交易的影响。”变异”算法，其实就是利用处理过后的数据data，带入原算法中进行计算。而不是采用原来的MA(收盘价，length)来计算均线。

如下图所示:

上图中我们也看到了，其中最重要的是数据，也就是不采用简单的开高低收价，而是采用经过其他算法计算出来的关键数据，再带入原算法中。亦称”数据变异”。

接下来，作者将以全新的思路，借助交易开拓者TB，将求出的价格的波峰波谷中值均线，作为变异后的数据带入布林线算法中。

布林线算法中变异数据的算法原理及实现

作者将不使用原算法中的收盘价，而是是用变异后的数据来参与计算。

1. 原理也是非常简单，我们只需要算出波峰与波谷之间的中值，就是所需的变异后的数据。

如下图所示:

2. 变异数据的代码实现。

作者直接调用系统内置的波峰波谷函数pivot()，完成变异数据的计算。

首先，我们要初步拿到波峰波谷数据。

代码:

Run:

在上图中，由于波峰波谷没有经过处理，所以有变形。

其次，作者将用下列代码排除掉这一缺陷。

代码:

Run:

小结。

上述中，作者分享了变异数据的原理及代码实现，那么接下来主要给大家介绍如何利用变异后的数据计算出”变异布林线”。

变异布林线与k线波幅加速算法跟踪止盈

在这一部分，作者不仅计算布林线，还要将计算好的变异布林线与上一期文章中所介绍的，k线波幅加速算法跟踪止盈结合，开发量化交易策略。

• 变异布林线，采用变异后的数据(波峰波谷中值)，按照布林线算法进行计算。

1.策略逻辑，多头为例。

• 最高价突破变异布林线上轨+n倍ATR，开多。
• 最低价跌破k线波幅加速算法跟踪止盈，平仓。

2. 策略信号。

小结。

想要实现这样的功能，最主要的还是波峰波谷的确定，并且策略中的跟踪止盈也是一个利器，值得研究和挖掘。

策略回测统计分析

作者将用螺纹钢期货指数1小时进行回测。

① 策略回测参数设置:

• 回测资金，10万。
• 交易周期，60分钟。
• 回测区间，上市年份至今。
• 仓位控制，1手。
• 滑点，1跳。
• 手续费，1%%

② 回测资金曲线:

小结。

由此可见，经过变异的布林线在策略性能方面确实不错。

净利润42435，盈亏比1.9，交易次数334，胜率45%，平均利润127，最大回撤-9226。

最后

当市场参与者越来越多的时候，是避免不了市场中出现”同质化”的问题。但是，我们必须同市场进行自我进化，以达到在这个市场生存的目的！

文章思路及策略代码仅供学习交流，切勿直接实盘！