量化炒股18常见的交易模式2缠论三买

缠论，相信很多股民特别是老股民都十分熟悉。大家对缠论的态度也是各有不同，市场中有很多人将缠论作为操作的主要方法，但是也有人说缠论是“马后炮”，并不能形成一个高胜率的交易策略。

首先，缠论本身要说起来可能花很多的篇幅来讨论，本章就先不展开了，留到后面再详细说。

其次，缠论由于作者追求完美，对于各种基本元素诸如笔、线段、分型、中枢等等的定义十分严格，数理逻辑严谨，导致我们学习的时候会比较吃力。所以，本章只将缠论中最为常见的走势类型“三买”进行简单介绍。

1. 走势举例：

我们还是先看几个例子，来对三买的“威力”有个大概的认识：

我们从上面三个图中可以看到，大体上来说，三买就是突破一个震荡走势（中枢）之后，对这个震荡走势的“上沿”回踩确认，如果“成功踩住”了，则后面可能会形成一波较大的上涨走势。

2. 三买名称的由来

三买的全名是“第三类买点”，从名字上我们可以看出还有：第一类买点和第二类买点，即一买和二买，那什么是一买和二买呢？我们还是以士兰微这个股票为例，简单介绍一下：

两条红色斜线的下跌走势，符合之前系列文章第16章中提到的“中枢背驰”——两拨下跌的幅度差不多，而下方的MACD则逐步减少，形成了一波反弹，这个反弹的起始点即黄圈处，就是“一买”；

反弹开始后，遇到前面的阻力位置（两条红色线中间的区域的下沿，应该是30分钟周期下的中枢下沿）会停滞一下，再次下跌但未新低，则形成了“二买”（绿圈处）。

上图中的二买处之所以会反弹，需要到更小周期去分解分析，这里只是简单介绍，就先不展开了。

通过上面的简单介绍，基本可以得出：一买和二买都是一波跌幅之后，开始反弹并且准备开始反转的关键点位。

3. 三买的优势

看到上面的一买二买举例，有人会问，为什么我们要三买处买入，在一买和二买处买入岂不是成本更低？这是因为一买和二买本身属于超跌反弹，要想成功率增加，对于技术的要求也随之增加。说白了，一旦把握不好，就容易抄底抄在半山腰。

其次，一买和二买的反弹力度相对来说，不如三买的力度大；而且还有时间成本等因素，一般来说，三买形成之后，就会形成一波比较快速的上涨。

而且，三买的位置，属于突破前面一段震荡区域之后的回踩，基本属于上涨趋势已经确认，可以归为“顺势”的范畴，所以在安全性上就比一买和二买大多了。

所以，在缠论原文中，也有如下的叙述：“对于散户，如果通道畅通的，最快的方法就是用第三类买点去操作，杀完一只继续一只，不断干下去，不参与任何的中枢震荡，只搞最强势的。这才是散户该干的事情。”

4. 三买的量化

咱们上面举了几个例子，那么结合当下的软件，有没有什么办法将三买这种走势类型，写成语句，以帮助我们选股甚至交易呢？

关于这一点，有不少人做过各种尝试，不光是三买，还有对中枢、笔、线段、一买二买等等的编程，有很多在网络上都能搜索到。但是受限于编程软件或编程能力的限制，大家也只能是尽可能的描述各种走势或K线形态，都不能100%的描述咱们肉眼所见的形状或走势。

下面就简单举个例子，只是我随手写的一个思路，在精准度上肯定也不是特别精准，主要是想给大家起到一个抛砖引玉的作用吧。

上图是近期的一个强势股，士兰微的K线图，我们最终为了显示出图中的“三买”。

首先，可以观察到图中的三个黄圈的地方，是MACD的三次在0轴上方的红色柱区域，这三个黄圈分别也对应着上面K线图中的三个股价阶段性高点，那我们可以形成如下理念：

1）首先，根据MACD的红色柱区域计算出股价的阶段性高点；

2）其次，股价回踩的时候，如果最低值和前面几个阶段性高点的比值小于一定比例（比如定为2%），那么就可以视为“回踩”。

我们先将阶段性高点的值计算出来，这时的阶段性高点就以MACD红色柱区域来划分，从MACD由绿变红开始一直到再次变绿，这期间对应的K线都属于“MACD对应的顶”，每个顶的最大值就是一个阶段性高点。

示例语句如下：

DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);

DEA:=EMA(DIFF,9);

MACD:=2*(DIFF-DEA);

M上穿:=BARSLAST(CROSS(MACD,0));

M下穿:=BARSLAST(CROSS(0,MACD));

顶1:=VALUEWHEN(M下穿,HHV(H,M上穿+1));

顶2:=REF(顶1,M下穿+1);

顶3:=REF(顶2,M下穿+1);

三买系数:=0.02;

天数:=5;

三买1:=L/顶1<=(1+三买系数) && L/顶1>=1 && L=LLV(L,天数);

三买2:=L/顶2<=(1+三买系数) && L/顶2>=1 && L=LLV(L,天数);

三买3:=L/顶3<=(1+三买系数) && L/顶3>=1 && L=LLV(L,天数);

DRAWTEXT(三买1||三买2||三买3,L,’三买’);

首先还是定义MACD，然后再对每个“顶”的最大值进行取值，然后再写下回踩的语句。

上面的语句只写了回踩，并未对后续“是否回踩成功”进行描述，这就需要大家根据自己的想法继续开发了。比如大家还要在“回踩”发生后，判断之后的走势是否形成了明确的上涨走势等进行定义和描述。

另外，就是对阶段性高点的取值等问题，不同的股都会呈现各种各样的走势形态，有时我们根据几个股的形态总结并写出来的语句，用在其他股上有可能不那么合适，所以，大家在写模型的时候需要尽可能的将各种可能性考虑进来。

还有，就是我们一旦形成了一个交易理念，也不要想着所有的股都适用，有的股如果“看不清”的话，就算了，那么多股呢，只做你能“看得清楚”的，没有必要看到一个股上涨的很多就非要将这个股的走势形态纳入到你的策略中。胜率高回撤小才是长久生存的不二法则。

5. 总结

缠论的三买是众多策略、理念或战法中，准确率和收益率最高的策略之一，但也是对技术功底要求十分高的一种策略。需要大家多加复盘、观察并尝试部分量化，并且一定要多多利用软件的训练模式多加练习。

大家也可以根据自己的交易理念或策略将三买的核心思想融入进去，如果能够提高你的策略胜率和收益就最好不过了。